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瑞达期货:8月3日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-03 09:05:15
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  金融期货

  1股指期货

  消息面

  1. 国资委:加快央企兼并重组和内部资源整合。

  2. 多家地方国企因筹划重大资产重组或其它事项而停牌。

  3. 新兴际华:并未收到任何与重组有关的消息。

  4. 日本内阁批准通过经济刺激方案。

  消息面分析:

  外盘:周二欧美股市全线下跌,道指七连跌,欧洲银行股再度承压。美股下跌主要原因在于上周GDP表现疲软,使得投资者对于周五将公布的非农数据略显忧虑。

  内盘:昨晚消息面较为平淡。但是国企改革以及并购重组再度成为这两日的热点,有传闻称中国考虑创建南北两大钢铁集团,若实现这将有助于钢铁去产能加速以及避免因企业竞争压缩利润空间。

  三大股指期货仓位、资金动态

  三大股指期货主力合约前20席位持仓并未出现明显异动。IF1608空方离场速度有所加快,其中中信期货减持144手。永安期货分在IF以及IC合约多方增仓162和217手,并在IC空方减持140手,该机构及其投资者选择获利离场的同时,对于短期内的弱势反弹行情较为看好。

  [量化技术分析]

  VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

  IF合约运行区间研判(95%置信区间)

  合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑

  IF主力合约 [3264 3082] [3182 3148]

  IH主力合约 [2163 2116] [2155 2130]

  IC主力合约 [6236 5877] [6159 6047]

  综合来看:

  资金面,沪深300昨日净流入5.98亿元,盘末流入1.43亿元且特大单资金流出有所放缓。 上周新增投资者人数为32.38万人,为一个月来的新高,期间参与交易的人数也有小幅回升,市场情绪较为积极。银证转账净变动额为168亿元,为六周来首次净流入,不排除部分资金因周三的大跌受套。

  技术面,目前3000点附近的压力位对于市场压制较为明显,而下方2945点支撑较为有效且坚固,市场内空方抛压或基本完成,风险得到释放,但是多方动能较为不足。昨日的窄幅震荡或是一个止跌的信号,且盘末的突然发力,也说明短线资金陆续进场。反弹的高度仍需量能决定,但在目前监管趋严的情形下,反弹高度有限。短线预计将在2980至3000点间窄幅震荡。

  策略上,IC1608/IF1608建议在20日均线附近,适当逢高减持,IC可继续少量持有。具体点位可参考《每日投资评级展望》支撑压力位。

  2国债期货

  [前交易日主要指数]

  银行间国债指数:1599.68 +0.01%

  Shibor:O/N 2.0080 -0.40bp;1W 2.3380 -0.50bp;2W 2.6750 -0.80bp

  质押式回购行情;R001 2.0300 -0.00bp;R007 2.2500 -17.00bp;R014 2.6200 -10.00bp

  [资金面]

  央行昨日公开市场进行600亿7天期逆回购,中标利率2.25%,与前次持平,当日有1300亿逆回购到期,单日净回笼700亿。今日有1800亿逆回购到期。

  [消息面]

  央行主管金融时报刊发了中债登供稿《债券市场助力供给侧结构性改革大有作为》称,发展债券市场有利于完善货币政策传导机制,还可以缓解经济扩张的货币饥渴症,促进地方政府降杠杆,化解地方债务风险;供给侧结构性改革离不开债券市场的支持,债市可以充当货币政策传导的媒介。

  [TF1609 CTD券测算]

  [T1609 CTD券测算]

  CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

  Imp_IRR: 隐含回购利率

  基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子)

  BNOC:基差 - 持有收益

  [瑞达观点]

  资金面平稳,财政发力加大利率债供给,期债上行动力不足。

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