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瑞达期货:7月22日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-07-22 08:58:41
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  金融期货

  1股指期货

  消息面

  1. 证监会成立小组处理宝万事件。

  2. 国务院印发关于经济建设与国防建设融合发展意见。

  3. 发改委:开放性经济新体制试点实验工作进入全面启动阶段。

  4. 中广核澄清称,并未与神华开展合并重组工作。

  5. 全国股转系统:将研究新三板流动性一揽子解决方案。

  消息面分析

  外盘:周四美股小幅收低,道指结束连续多日连涨,上周失业数据表现良好,二手房销量创新高,美国经济正在稳步回升。欧洲央行维持利率不变,德拉吉并为就进一步宽松作出强烈暗示。

  内盘: 昨晚消息面偏多。经济与国防建设融合发展意见以及经济新体制全面启动,将有助于今日股指在军工以及相关地区板块的带动下走强。万宝事件随着监管层的介入或将出现转折。

  三大股指期货仓位、资金动态

  昨日三大股指期货主力合约全线上涨,增仓幅度较前一交易日有所提高,市场情绪有所恢复。前20席位中,IF/IC1608多空双方均有明显增加,多方增仓量小幅占据上风;反观IH1608合约多方持仓则出现下滑,其中国泰君安减持218手。目前前20席位多空双方持仓差距并未明显拉大,市场内仍有分歧。

  [量化技术分析]

  VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

  IF合约运行区间研判(95%置信区间)

  合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑

  IF主力合约 [3272 3032] [3242 3168]

  IH主力合约 [2189 2147] [2182 2159]

  IC主力合约 [6388 6258] [6330 6271]

  综合来看:

  资金面,两融余额本周持续回升,沪股通昨日再度流入7.57亿元,这两大投资者成为大盘最坚实的拥护者,对于反弹走势信心较大。沪深300昨日小幅净流入20.36亿元。昨日央行公开市场操作,实现净投放100亿元,连续四日净投放。市场情绪持续回暖,流动性较为充裕。

  技术面,昨日沪指冲高回落,MACD60分钟线逐渐形成低位金叉,本周前几个交易日的缩量,空方量能逐渐消耗,多方已处于蓄势待发的状态,预计在下周多方量能将逐步释放。今日市场将继续在3055点下方进行窄幅震荡,短期市场有望小幅震荡上行,中长期将保持上涨形态。

  策略上,逢低买入,继续持仓待涨。具体点位可参考《每日投资评级展望》支撑压力位。

  2国债期货

  [前交易日主要指数]

  银行间国债指数:1597.35 +0.08%

  Shibor:O/N 2.0080 +0.30bp;1W 2.3110 +0.30bp;2W 2.6770 -0.20bp

  质押式回购行情;R001 2.4000 +35.00bp;R007 2.4600 +0.00bp;R014 2.7200 +12.00bp

  [资金面]

  央行昨日公开市场进行300亿7天期逆回购,中标利率2.25%,与前次持平,当日有200亿逆回购到期,单日净投放100亿。今日有200亿逆回购到期。

  [消息面]

  财政部预算司副司长王克冰表示,适度加大国债和地方政府债券发行规模,可以避免全社会债务收缩对经济造成负面影响,有利于创造良好的市场环境,支持企业去杠杆。总体来看,我国政府债务仍有一定举债空间。加上地方政府或有债务,2015年全国政府债务的负债率将上升到41.5%左右。上述债务水平低于欧盟60%的预警线,也低于当前主要市场经济国家和新兴市场国家水平。

  [TF1609 CTD券测算]

  [T1609 CTD券测算]

  CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

  Imp_IRR: 隐含回购利率

  基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子)

  BNOC:基差 - 持有收益

  [瑞达观点]

  资金面平稳,财政积极,利率债供给加码,期债承压。

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