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瑞达期货:7月14日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-07-14 08:57:04
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  金融期货

  1股指期货

  消息面

  1. 国资委组建航发集团,做完“减法”做“加法”。

  2. 多家钢铁公司上半年业绩预增。

  3. 两融余额整体萎缩,各家券商相继降低融资利率。

  4. 美联储褐皮书:美国经济各个领域整体展望积极。

  消息面分析

  外盘:欧美股市涨跌不一,道指标普再创新高。EIA库存意外大增,原油期货受挫。美元小幅下跌,英镑结束反弹。美联储经济状况褐皮书指出美国经济各个领域前景展望总体偏正面。英国新首相上任,脱欧进程或将加快。

  内盘:昨晚消息面较为平淡。

  三大股指期货仓位、资金动态

  IF/IH次月合约持仓量已超越当月合约,IC当月与次月合约持仓量差距继续收窄,今日移仓换月将基本完成。从前20机构持仓量来看,IF1608合约多空双方保持均势,IC1608空方领先优势较为明显,多方投资者对于市场短期内的涨幅态度较为谨慎。

  [量化技术分析]

  VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

  IF合约运行区间研判(95%置信区间)

  合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑

  IF主力合约 [3346 3165] [3306 3175]

  IH主力合约 [2250 2161] [2230 2179]

  IC主力合约 [6490 6317] [6470 6335]

  综合来看:

  资金面,沪股通昨日净流入5.57亿元,外资对于沪指短期内走势信心增强,预计沪股通短期将延续流入状态,沪深300两日净流入254.6亿元。随着下半月MLF到期量较大以及财税上缴,央行昨日开展2590亿元MLF操作,在连续多日净回笼后,不排除继续通过逆回购,向市场注入合理的流动性。

  技术面,指数放量窄幅震荡,总体呈现一个缓慢走强的状态,MACD红柱放大,这也说明资金正在缓慢入场。在指数缓慢爬升的过程中,除去上方的年线,其余均线短期都有拐头向上的趋势,将为沪指的持续走高起到较好的支撑作用。本周内大盘或有小幅下探5日均线的可能,总体的趋势仍然是健康向上的。

  策略上,延续之前的观点,维持多单,逢回调增仓。具体点位可参考《每日投资评级展望》支撑压力位。

  2国债期货

  [前交易日主要指数]

  银行间国债指数:1594.18 -0.02%

  Shibor:O/N 1.9930 -0.10bp;1W 2.3130 -0.60bp;2W 2.7180 -1.40bp

  质押式回购行情;R001 2.0000 -2.00bp;R007 2.0000 +0.00bp;R014 2.6200 +2.00bp

  [资金面]

  央行昨日公开市场进行300亿7天期逆回购,中标利率2.25%,与前次持平,当日有300亿逆回购到期,单日持平操作。今日有150亿逆回购到期。

  [消息面]

  昨日央行对13家金融机构开展MLF操作共2590亿元,各期利率均与上期持平。昨日有1270亿MLF到期,明日有1000亿,而18日有835亿到期,因此央行昨日操作主要还是中性对冲,对流动性控制仍然谨慎。海关总署昨日公布的数据显示,按人民币计,中国6月出口同比增1.3%,连增四个月,前值增1.2%,预期增0.3%;进口同比降2.3%,前值增5.1%,预期降1.2%;贸易顺差扩大至3112亿元,前值3247.7亿元,整体来看,外贸好于预期,出口并未受6月金融市场动荡影响,保持增长势头。

  [TF1609 CTD券测算]

  [T1609 CTD券测算]

  CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

  Imp_IRR: 隐含回购利率

  基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子)

  BNOC:基差 - 持有收益

  [瑞达观点]

  资金面平稳,出口数据好于预期,货币政策仍谨慎,期债承压。

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