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瑞达期货:7月13日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-07-13 09:01:00
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  金融期货

  1股指期货

  消息面

  1. 李克强:二季度经济增长稳定,经济运行在合理区间。

  2. 国资委:13家中央企业人事调整。

  3. IPO专项检查启幕,十余家券商被抽查底稿。

  4. 6月证券市场投资者信心指数为上半年最高值。

  消息面分析

  外盘:美股周二继续上扬,标普500以及道指刷新历史新高,美国5月职位空缺降至今年最低水平,英国富时100小幅下跌。日本政府表示必须采取大胆的经济措施加速未来投资,日经指数高开1.5%。全球市场避险情绪降温,黄金价格继续滑落。

  内盘:管理层人事调整意味着国企改革寻求突破,或将进入一个崭新的阶段。国企改革的加速推进,有望进一步带动股指走强。有关人士认为,此次的IPO核查严格程度和执法力度,与之前的财务核查相比有过之而无不及,信批或将成为核查的重点。

  三大股指期货仓位、资金动态

  三大股指期现双双上涨,基差继续收窄。主力合约移仓换月逐步推进中,今明两日将基本完成。IF1608合约前20多空持仓量不相上下,昨日增仓幅度空方小幅领先,市场内多空双方存在分歧。

  [量化技术分析]

  VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

  IF合约运行区间研判(95%置信区间)

  合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑

  IF主力合约 [3310 3165] [3299 3184]

  IH主力合约 [2231 2165] [2219 2186]

  IC主力合约 [6427 6263] [6407 6271]

  综合来看:

  资金面,沪股通昨日净流入18.14亿元,航空以及国企板块成为外资关注的焦点,随着外围避险情绪降温同时沪指继续攀升,预计沪股通短期将延续大幅流入状态。据中登所统计结果显示,上周新增投资者数量下降至29.52万,银证转账变动净额为-278亿元,较前一周有所回升。此外上周参与交易的投资者环比增长9%,持仓投资者占比升至36.88%,为5月份以来的新高,总体而言投资者的市场参与度正在提高。

  技术面,昨日指数呈现V型反转。MACD红柱重新放大,其短期指标均出现金叉,预示着多方量能将继续放大。BOLL三轨线敞口呈现扩张趋势。10日均线逐渐跟上大盘节奏,在下方形成较好的支撑效果。预计本周内的上升趋势还将持续,中长期将延续震荡盘升。

  策略上,中长期做多风险偏好者可适度顺势增仓,维持多单。具体点位可参考《每日投资评级展望》支撑压力位。

  2国债期货

  [前交易日主要指数]

  银行间国债指数:1594.50 -0.02%

  Shibor:O/N 1.9940 -0.20bp;1W 2.3190 -0.40bp;2W 2.7320 -0.90bp

  质押式回购行情;R001 2.0200 -1.00bp;R007 2.2000 +0.00bp;R014 2.6000 -0.00bp

  [资金面]

  央行昨日公开市场进行300亿7天期逆回购,中标利率2.25%,与前次持平,当日有400亿逆回购到期,单日净回笼100亿。今日有300亿逆回购和1270亿MLF到期。

  [消息面]

  李克强昨日表示中国经济符合预期,运行基本平稳,要稳定宏观调控政策,适度扩大总需求;二季度经济增长稳定,中国将保持经济运行在合理区间,强调发挥新经济的作用,促进结构转型升级。周五将公布经济数据,预计仍疲弱但在可容忍范围,货币政策谨慎为主。今日将公布6月外贸数据,外围主要经济体复苏分化,进出口数据短期难有改善。

  [TF1609 CTD券测算]

  [T1609 CTD券测算]

  CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

  Imp_IRR: 隐含回购利率

  基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子)

  BNOC:基差 - 持有收益

  [瑞达观点]

  资金面平稳,基本面预计仍在可容忍范围,货币政策仍谨慎,期债承压。

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