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瑞达期货:6月21日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-06-21 09:01:36
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  金融期货

  1股指期货

  消息面

  1. 《上市公司重组资产管理办法》的部分条款超出市场预期。

  2. 6月份以来,发审委对守法企业申请的审核速度依然缓慢。

  3. 吴晓灵:不能指望央行用更加宽松的货币政策支持经济发展。

  消息面分析

  外盘:英国退欧风险缓解,欧美股市周一全线收高,英镑大涨2%,美元指数小幅走低。

  内盘:昨晚消息面较为平淡。一些投行人士表示,修改后的《办法》具有明确的导向性,给投行以及正在进行重组的项目带来重大影响。

  三大股指期货仓位、资金动态。

  IF/IC/IH当月主力合约前20主力持仓量均有提高,其中多方较为积极,日增仓量均超过空方,投资者对于市场看法维持偏多。

  [量化技术分析]

  VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

  IF合约运行区间研判(95%置信区间)

  合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑

  IF主力合约 [3178 2855] [3097 2931]

  IH主力合约 [2125 2052] [2105 2084]

  IC主力合约 [5878 5480] [5789 5547]

  综合来看:

  资金面,沪深300指数昨日流出25.9亿元,其中开盘阶段流出36.8亿元,较前一周资金流失已有所放缓。沪股通昨日继续流入2.96亿元,外资避险情绪有所缓解。明日玲珑轮胎新股申购,融资总额为约26亿元,或会造成部分资金分流。

  消息面,虽外围市场对于退欧风波的避险情绪有所缓解,但两大阵营民调显示差距很小,结果还难以预测。

  技术面,沪指昨日继续围绕10日与20日均线间窄幅震荡,30分钟MACD红叉已现,多方量能明日或将有所复苏;60分钟KDJ指标J线明日或有机会向上突破。从技术面来看,预计今日沪指将继续延续震荡上行。

  策略上,短期宜静观其变;中长期投资者建议适当降低仓位,待退欧公投落地后逐步低吸。风险偏好者,也可继续持仓待涨。具体点位可参考《每日投资评级展望》支撑压力位。

  2国债期货

  [前交易日主要指数]

  银行间国债指数:1587.35 +0.00%

  Shibor:O/N 2.0100 +0.50bp;1W 2.3510 +0.50bp;2W 2.7440 +0.60bp

  质押式回购行情;R001 2.0000 -3.00bp;R007 2.2900 +4.00bp;R014 2.7000 -5.00bp

  [资金面]

  央行昨日公开市场进行1700亿7天期逆回购,中标利率2.25%,与前次持平,当日有1100亿逆回购及1000亿MLF到期,单日净回笼400亿。今日有750亿逆回购到期。

  [消息面]

  2016年,中国债券市场到期偿还量创历史新高,尤其是下半年,将迎来偿还高峰,Wind资讯统计显示,7-12月期间,共2.34万亿元的信用债必须偿还,远高于上半年的2.1万亿元。如今信用风险早已深入债市腹地,正由传统的产能过剩的钢铁、煤炭行业向一般行业蔓延。

  [TF1609 CTD券测算]

  [T1609 CTD券测算]

  CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

  Imp_IRR: 隐含回购利率

  基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子)

  BNOC:基差 - 持有收益

  [瑞达观点]

  资金面平稳,信用债风险仍不容小觑,机构态度谨慎,期债承压。

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