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南华期货:6月8日商品期货日报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-06-08 17:32:45
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南华商品指数下跌
南华商品指数下跌0.3%。所有板块均有所下跌,最大跌幅工业品板块下跌0.43%。铝主力合约涨幅最大为1.84%,焦煤主力合约跌幅最大为2.01%。不堪负利率肆虐 日本最大银行考虑放弃国债一级经纪商资质。
表1、南华商品指数市场数据
 
  今收盘 昨收盘 涨跌数 日幅 年幅 年化波动率 夏普比
南华商品指数 983.7 986.7 -3.0 -0.30% -1.30% 18.15% 1.8  
南华商品增强指数 1787.6 1794.9 -7.3 -0.41% 29.86% 14.97% 27.57  
南华工业品指数 1317.3 1322.9 -5.6 -0.43% -7.08% 21.30% 1.5  
南华能化指数 895.6 899.2 -3.5 -0.39% -1.85% 24.49% 1.5  
南华农产品指数 846.7 848.2 -1.5 -0.18% 10.18% 14.66% 2.3  
南华金属指数 1585.3 1589.7 -4.4 -0.28% -10.50% 24.73% 1.3  
                             
资料来源:Bloomberg 南华研究
 
表2、南华商品指数市场数据
 
成分品种 标的合约 权重比例 上涨比例 贡献度
菜粕 RM1609 21.19% -0.29% -0.06%
塑料 L1609 23.70% 1.37% 0.33%
聚丙烯 PP1609 22.59% 0.87% 0.20%
玉米 C1701 21.98% -0.68% -0.15%
大豆 A1701 10.55% -0.13% -0.01%
资料来源:Bloomberg 南华研究
表3、南华商品增强对冲指数5日持仓
 
头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约
多头 玉米 C1701 0 27.38% C1703 菜粕 48.01% RM1609
焦炭 J1609 0 18.09% J1701 热轧卷板 13.52% HC1610
菜粕 RM1609 0 26.39% RM1701 鸡蛋 11.37% JD1609
聚丙烯 PP1609 0 28.14% PP1701 焦炭 27.10% J1609
空头 沥青 BU1706 0 13.52% BU1712 玻璃 8.58% FG1609
白银 AG1612 0 28.99% AG1701 动力煤 14.52% TC1609
橡胶 RU1609 0 37.26% RU1701 甲醇 9.67% ME1609
PTA TA1609 0 20.23% TA1701 橡胶 67.23% RU1609
资料来源:Bloomberg 南华研究
 
表4、南华商品增强对冲指数10日持仓
 
头寸 成分商品 标的合约 换月状态 持仓比例 换月标的 成分商品 持仓比例 标的合约
多头 塑料 L1609 0 30.13% L1701 塑料 30.13% L1609
聚丙烯 PP1609 0 28.73% PP1701 聚丙烯 28.73% PP1609
棉花 CF1609 0 34.61% CF1701 棉花 34.61% CF1609
鸡蛋 JD1609 0 6.53% JD1701 鸡蛋 6.53% JD1609
空头 白银 AG1612 0 28.99% AG1701 白银 28.99% AG1612
沥青 BU1706 0 13.52% BU1712 沥青 13.52% BU1706
橡胶 RU1609 0 37.26% RU1701 橡胶 37.26% RU1609
PTA TA1609 0 20.23% TA1701 PTA 20.23% TA1609
资料来源:Bloomberg 南华研究

 

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