瑞达期货：7月6日早盘提示

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　　金融期货

　　1股指期货

　　外盘指数 收盘 涨跌 涨幅

　　道琼斯 休市

　　纳斯达克 休市

　　标普500 休市

　　富时100 6585.78 -44.69 -0.67%

　　德国DAX 11058.39 -40.96 -0.37%

　　法国CAC40 4808.22 -27.34 -0.57%

　　COMEX黄金 1167.8 4.3 0.37%

　　NYMEX原油 55.52 -1.41 -2.48%

　　美元指数 95.961 -0.117 -0.12%

　　小结:周五美股休市，欧股指收跌。在周日希腊全民公决之前投资者谨慎观望。

　　消息面

　　1.高层8天21道金牌力挽狂澜 新一轮行情即将上演

　　2.新华时评：坚定资本市场稳定健康发展信心

　　3.人民日报：维护资本市场稳定 有条件有能力有信心

　　4.21家券商今早兑现1200亿A股维稳出资

　　5.汇金公司宣布入市增持ETF

　　6.保监会：险资每天要净买入 蓝筹股将持续看好

　　7.证监会：近期无新股发行 严惩恶意做空行为

　　8.产业资本启动护市模式：增持回购停牌三大招护盘

　　9.28家新股暂缓IPO 万亿级资金退回

　　10.沃华医药发布两市首份半年报 净利增691% 五大行业业绩向好

　　11.希腊寻求债务减记30%剩余债务宽限20年

　　消息面分析

　　周五美股休市，欧股指收跌。国内方面，高层8天21道金牌力挽狂澜，新华社与人民日报双双发文维护市场信心，21家券商今早兑现1200亿A股维稳出资，汇金公司宣布入市增持ETF，产业资本启动护市模式，28家新股暂缓IPO万亿级资金退回，证监会称近期无新股发行并严惩恶意做空行为等多方多角度救市力度火线出台，股指有望迎来一波小反弹，但后半周仍需等待趋势。国内消息偏暖。

　　1. 沪深300：

　　仓位、资金动态

　　总持仓增加24.29%至172174手，前20名主力多头增加24.76%至117158手，主力空头增加27.18%至137553手；前20名总净空持仓较前一交易日增加42.68%至20395手，前5名净空持仓增加146.61%至15260手。总持仓较大幅度增持至十七万手之上，主力多空均大幅度增持，空方增持幅度较大，主力多空分歧巨大；净空持仓变化显示空方力量较大幅度增强，短期注意回调风险。资金方面，沪深两市总成交金额11531.5亿元，较前一交易日减少1351.30亿元；两市资金净流出1363.61亿元，所有板块呈净流出态势，净流出较大板块是地产、工业。

　　观点总结：

　　技术上，周五沪深300指数宽幅震荡收长阴，日k线三连阴，量价齐跌，但期现正基差有所扩大；周k线三连阴，累计跌幅27.16%。利好齐聚，IF1507多单持有。周一IF1507运行区间：4325.0至3900.2。

　　2. 上证50：

　　仓位、资金动态

　　总持仓减少7.38%至65280手，前20名主力多头减少7.30%至44603手，空头减少6.87%至55672手；前20名总净空持仓较前一交易日减少5.13%至11069手，前5名净空持仓减少11.13%至10073手。总持仓较大幅度减持至六万手之上，主力多空均较大幅度减持，多方减持幅度较大，主力多空较为谨慎；净空持仓变化显示小幅度减弱，短期回调空间有限。

　　观点总结：

　　技术上，周五上证50指数宽幅震荡，日k线三连阴，十月均线支撑较有力。利好齐聚，策略上，IH1507多单持有。

　　3. 中证500：

　　仓位、资金动态

　　总持仓增加11.00%至31055手，前20名主力多头增加16.11%至18358手，空头增加16.62%至20059手；前20名总净空持仓较前一交易日减少5.55%至1701手，前5名净空持仓减少112.86%至-130手。总持仓大幅度增持至三万手之上，主力多空均大幅度增持，双方增持幅度相近，多空分歧较大；净空持仓变化显示空方内部有所分歧，短期回调空间有限。

　　观点总结：

　　技术上，周五中证500指数冲高回落收小阴，日k线三连阴，短期或考验三十周均线支撑。利好齐聚，IC1507多单持有。

　　2国债期货

　　[前交易日主要指数]

　　银行间国债指数：1512.25 +0.04%

　　Shibor：O/N 1.1590 -0.18bp； 1W 2.8020 +9.00bp；2W 3.2280 -4.40bp

　　质押式回购行情：R001 1.1600 +0.00bp；R007 2.9400 +4.00bp；R014 3.3000 -11.00bp  

　　[资金面]

　　货币宽松仍未终结，资金利率维持低位运行。 

　　[消息面]

　　周五国务院批复中国保险投资基金设立方案总规模料3000亿，监管层近日维护金融市场力度在不断加强，再结合宽松资金面，债市做多信心有所提振。截至周五下午4点，国债收益率涨跌互现，1年期、5年期国债收益率涨幅分别为7.38个、7.55个基点，7年期、10年期国债收益率跌幅分别为3.30个、4.01个基点。周末监管层推出数个救市措施，多机构对债市走势转向乐观，认为债市已成避风港。

　　CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

　　Imp_IRR: 隐含回购利率

　　基差：现货价格 -(期货价格X 转换因子)

　　BNOC：基差 - 持有收益

　　[瑞达观点] 

　　监管层维稳力度不断加强，结合宽松资金面，债市信心有所提振，但我们认为政策利好对期债作用有限，反弹难以持久。