瑞达期货：6月17日早盘提示

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　　金融期货

　　1股指期货

　　外盘指数 收盘 涨跌 涨幅

　　道琼斯 17904.48 113.31 0.64%

　　纳斯达克 5055.553 25.580 0.51%

　　标普500 2096.29 11.86 0.57%

　　富时100 6710.10 -0.42 -0.01%

　　德国DAX 11044.01 59.04 0.54%

　　法国CAC40 4839.86 24.50 0.51%

　　COMEX黄金 1180.9 -4.9 -0.41%

　　NYMEX原油 59.97 0.36 0.60%

　　美元指数 94.940 0.129 0.14%

　　小结:周二欧美股指大体收涨。投资者等待美联储会议的结果，并密切关注希腊债务局势的进展。营建许可数据强劲令美股得到支持。

　　消息面

　　1.首次写入国务院文件 上交所战略新兴板建设提速

　　2.产资5000点加速出逃 证券化率超100%引担忧

　　3.调整压力加速释放 1193亿元资金离场

　　4.交行打响混改头炮 合作伙伴洽谈中

　　5.6天蒸发3800亿 中车把“北车”跌没了

　　6.众兴菌业等3新股6月17日申购

　　7.周二全球股市涨跌不一市场等待美联储会议结果

　　消息面分析

　　周二欧美股指大体收涨。国内方面，战略新兴板’首次写入国务院文件，多层次资本市场加快设立，提速资本证券化；产业资本证券化率超100%，5000点加速出逃，两市连续两日净流出逾1100亿元，短期看，受新股批量申购 、技术调整、A股自身降杠杆等系列因素影响，指数调整压力加速释放，市场以空间换时间，右侧布局机遇陡增；交行开启银行业混改大戏帷幕，银行板块或站上风口，今日将促使沪指站稳4900点；众兴菌业等3新股6月17日申购。国内消息中性偏暖。

　　1. 沪深300：

　　仓位、资金动态

　　总持仓增加0.50%至167438手，前20名主力多头增加0.69%至117542手，主力空头增加0.04%至134608手；前20名总净空持仓较前一交易日减少4.23%至17066手，前5名净空持仓减少3.50%至19254手。总持仓小幅度增持，主力多空均小幅度增持，多方增持幅度较大，主力多空有所分歧；净空持仓变化显示空方力量小幅度减弱，回调空间或有所受限。资金方面，沪深两市总成交金额17008亿元，较前一交易日减少2942.2亿元；两市资金净流出181.92亿元，所有板块呈净流出态势，净流出较大的板块是电信、工业、材料。

　　观点总结：

　　技术上，周二沪深300指数低开低走收中阴，日k线二连阴，收盘价失守二十日均线，下方三十日均线支撑较有力。短期来看，风险释放有减缓态势，下半周沪深300指数料有所反弹，但盘内波动较大，策略上，IF1506日内操作为宜。周三IF1506运行区间：4960.4至5181.2。

　　2. 上证50：

　　仓位、资金动态

　　总持仓减少4.34%至95711手，前20名主力多头减少4.95%至68480手，空头减少4.81%至80562手；前20名总净空持仓较前一交易日减少4.00%至12082手，前5名净空持仓增加6.83%至10585手。总持仓小幅度减持，主力多空均小幅度减持，多方减持幅度较大，主力多空较为谨慎；净空持仓变化显示空方内部有所分歧，回调空间有限。

　　观点总结：

　　技术上，周二上证50指数低开低走收中阴，日k线三连阴，收盘价唉失守各均线，MACD绿柱呈放大趋势，但量能有所萎缩。期来看，伴随着指数成分股价有探底迹象，上证50下行空间有限，下半周超跌反弹或可期，策略上，波动加剧，日内操作为宜。

　　3. 中证500：

　　仓位、资金动态

　　总持仓减少8.06%至48641手，前20名主力多头减少14.17%至32736手，空头减少9.57%至31416手；前20名总净空持仓较前一交易日减少49.92%至-1320；前5名净空持仓减少62.38%至-1209+手。总持仓较大幅度减持至四万八千手之上，主力多空均大幅度增持，多头增持幅度较大，多空双方较为谨慎；净空持仓变化显示空方力量较大幅度增强，短期注意回调风险。

　　观点总结：

　　技术上，周二中证500指数低开低走收长阴，日k线二连阴，量缩价跌，收盘价失守五日与十日均线，但下方二十日均线支撑较有力。伴随负面消息集中释放，股指后半周有望企稳，但因近期波动加剧，策略上，日内操作为宜。

　　2国债期货

　　[前交易日主要指数]

　　银行间国债指数：1507.66 +0.06%

　　Shibor：O/N 1.1310 +1.00bp； 1W 2.1430 +3.30bp；2W 2.7290 +2.50bp

　　质押式回购行情：R001 1.2500 +5.00bp；R007 2.8500 +68.00bp；R014 2.3386 -53.14bp  

　　[资金面]

　　周二央行继续暂停公开市场操作，资金面整体仍平稳，但资金利率上行波动风险加大。

　　[消息面]

　　近期债市持续下行，市场已逐步消化利空因素。中国央行日前下发通知，允许私募投资基金进入银行间债券市场。参与机构所需条件包括净资产不得低于1000万元人民币等。此外，随着人民日报唱多债市，央行货币政策委员会大调整释放政策宽松信号，周二债市大幅回暖。截至周二下午4点，除1年期国债收益率上涨5.13个基点外，5年期、7年期和10年期国债收益率分别下跌0.88个、1.56个、6.27个基点。

　　CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

　　Imp_IRR: 隐含回购利率

　　基差：现货价格 -(期货价格X 转换因子)

　　BNOC：基差 - 持有收益

　　[瑞达观点] 

　　利空逐渐消化，人民日报唱多债市以及宽松信号释放，现券反弹带动期债回升。