瑞达期货：6月8日早盘提示

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　　金融期货

　　1股指期货

　　外盘指数 收盘 涨跌 涨幅

　　道琼斯 17849.46 -56.12 -0.31%

　　纳斯达克 5068.458 9.333 0.18%

　　标普500 2092.83 -3.01 -0.14%

　　富时100 6804.60 -54.64 -0.80%

　　德国DAX 11197.15 -143.45 -1.26%

　　法国CAC40 4920.74 -66.39 -1.33%

　　COMEX黄金 1168.1 -7.1 -0.60%

　　NYMEX原油 59.13 1.13 1.95%

　　美元指数 96.327 0.822 0.86%

　　小结:周五欧美股指大体收跌。希腊债务问题持续困扰市场。美国5月非农就业数据强劲，令投资者猜测美联储秋季加息的可能性增大。

　　消息面

　　1.5月CPI料维持低位 稳增长政策将着力基建与货币

　　2.政策密集推动国企改革加速 央企整合主题贯穿全年

　　3.证监会就清查配资再发声 券商称利好两融

　　4.6124点站岗基金迎解套潮 24只偏股基金被套

　　5.股权众筹欲打造中国新五板 前景千亿级市场将打开

　　6.国内成品油价今日或迎来下调 此前已经三连涨

　　7.深证成指和中小板指等指数调整样本股

　　8.美国5月非农就业人数大增28万加息预期升温

　　消息面分析

　　周五欧美股指大体收跌。国内方面，本周将陆续发布5月经济金融数据，5月CPI料维持低位 稳增长政策将着力基建与货币；伴随着坚持党的领导和防止国资流失两份文件审议通过，国企改革再次进入政策密集推动阶段，国企改革将是驱动6月蓝筹阶段性行情的最大主题；证监会就清查配资再发声，对于配资清查趋严的风向不变，未来配资资金将出现流出，利好券商两融；经过本轮股市大涨，绝大多数基金喜获解套机会，5000点带来历史性解套潮，料加剧5000点震荡幅度；伴随着国内相关监管法规的出台，股权众筹行业将步入更为规范的发展阶段，有望成为中国资本市场的新五板；深证成份指数、中小板指数、创业板指数、深证100指数等深证系列指数将实施样本股调整，并将于2015年7月的第一个交易日正式实施。国内消息偏中性。

　　1. 沪深300：

　　仓位、资金动态

　　总持仓减少6.09%至188794手，前20名主力多头减少2.92%至133054手，主力空头减少5.71%至152067手；前20名总净空持仓较前一交易日减少21.53%至19013手，前5名净空持仓减少30.74%至16749手。总持仓连续两日大幅度减持至十八万手之上，主力多空均小幅度减持，空方减持幅度较大，多方双方较为谨慎；净空持仓变化显示空方力量大幅度减弱，短期回调空间有限。资金方面，沪深两市总成交金额23038.6亿元，较前一交易日增加2713.10亿元；两市资金净流入766.93亿元，净流入较大的板块是地产、材料，净流出较大的板块创业板、信息。

　　观点总结：

　　技术上，周五沪深300指数探底回升收113.6点长下影线小阴，量能连续五日温和放大，指数指标修复向好；周k线收巨阳涨6.81%，周均线呈多头排列。本周沪深300指数料加大盘内剧震幅度以清洗消化浮筹，投资者宜日内操作为宜。周一IF1506运行区间：5137.4至5366.4。

　　2. 上证50：

　　仓位、资金动态

　　总持仓增加7.72%至65825手，前20名主力多头增加33.62%至42791手，空头增加30.20%至50469手；前20名总净空持仓较前一交易日增加13.95%至7678手，前5名净空持仓增加37.72%至5447手。总持仓较大幅度增持，主力多空均大幅度增持，多方增持幅度较大，主力多空分歧巨大；净空持仓变化显示空方力量大幅度增持，短期注意回调风险。

　　观点总结：

　　技术上，周五上证50指数探底回升收小阳，日k线二连阳，五日均线上穿十日均线；周k线收长阳，周均线指标仍向好。本周上证50指数料呈宽幅震荡态势，策略上，波动操作为宜。

　　3. 中证500：

　　仓位、资金动态

　　总持仓减少4.43%至51225手，前20名主力多头减少0.94%至28443手，空头减少3.13%至28123手；前20名总净空持仓较前一交易日减少199.07%至-320；前5名净空持仓增加19.85%至-2367手。总持仓小幅度减持，主力多空均较小幅度减持，空方减持幅度较大，多空双方较为谨慎；净空持仓变化显示多方占据优势。

　　观点总结：技术上，周五中证500指数探底回升收十字星，量价齐升，收盘价再创新高；周k线收长阳涨11.82%。在利好政策与新增资金推动下，下行空间有限，本周中证500指数料呈宽幅震荡攀升态势。

　　2国债期货

　　[前交易日主要指数]

　　银行间国债指数：1507.00 +0.06%

　　Shibor：O/N 1.0510 +0.40bp； 1W 2.0700 -5.20bp；2W 2.4710 -16.20bp

　　质押式回购行情：R001 1.1600 +10.00bp；R007 2.1500 -1.00bp；R014 2.4000 -45.00bp  

　　[资金面]

　　上周央行继续暂停公开市场操作，随着今日大规模新股申购资金解冻，资金面维持宽松状态不变。

　　[消息面]

　　第二轮地方债转置额度的确定，日前地方债大量供给对市场的心理冲击大为缓和。加上近期股市波动剧烈，分流效果减弱，期债取得喘息空间，接连上行。截至周五下午4点，除10年期国债收益率涨幅为2.58个基点外，1年期、5年期和7年期国债收益率跌幅分别为0.30个、1.85个和0.10个基点。

　　CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

　　Imp_IRR: 隐含回购利率

　　基差：现货价格 -(期货价格X 转换因子)

　　BNOC：基差 - 持有收益

　　[瑞达观点] 

　　资金流动性充裕，地方债对市场的心理冲击大为缓和，股市波动剧烈致分流效果减弱，期债持续回升