收评：PTA或将延续回调粕类多空争夺加剧

来源：中金在线特约作者：瑞达期货 2015-05-18 16:42:11

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　　瑞达期货：成长与蓝筹分化 IH&IF延续回调态势

　　期指表现

　　名称收盘价涨跌涨幅成交量持仓量日增仓基差

　　沪深300 4575.14 -42.33 -0.92% 4340.8亿

　　IF1506 4536.8 -83.0 -1.80% 1232678 143805 4298 -38.34

　　IF1507 4527.0 -92.8 -2.01% 13885 3527 3527 -48.14

　　IF1509 4496.8 -84.6 -1.85% 46215 28151 27 -78.34

　　IF1512 4525.0 -87.2 -1.89% 2428 3517 59 -50.14

　　名称收盘价涨跌涨幅成交量持仓量日增仓基差

　　上证50 2998.39 -62.02 -2.03% 1301亿

　　IH1506 2969.4 -108.2 -3.52% 177652 30409 1296 -28.99

　　IH1507 2954.0 -123.6 -4.02% 3472 652 652 -44.39

　　IH1509 2964.4 -114.6 -3.72% 4358 4650 46 -33.99

　　IH1512 3014.0 -115.8 -3.70% 545 822 -33 15.61

　　名称收盘价涨跌涨幅成交量持仓量日增仓基差

　　中证500 8903.59 160.71 1.84% 2553.5亿

　　IC1506 8798.4 147.0 1.70% 202968 32183 4119 -105.19

　　IC1507 8705.6 54.2 0.63% 2668 490 490 -197.99

　　IC1509 8557.6 142.6 1.69% 2430 2156 177 -345.99

　　IC1512 8378.2 111.2 1.35% 795 1475 44 -525.39

　　外盘表现：

　　亚太股指收盘涨跌涨幅

　　上证指数 4283.49 -25.20 -0.58%

　　深证成数 14672.60 -22.30 -0.15%

　　创业板指 3278.48 133.15 4.23%

　　恒生指数 27591.25 -231.03 -0.83%

　　日经225 19890.27 157.35 0.80%

　　韩国综合 2113.72 7.22 0.34%

　　消息面：

　　1.中央部署六项体制改革任务四领域概念股享改革“牛”

　　2.李克强：愿同美方加快双边投资协定谈判

　　3.城市公立医院改革试点意见出台

　　4.国企兼并重组潮或现 12大重点行业受益

　　5.央行规范信贷资产证券化信息披露行为

　　6.肖钢剧透周末公布下一批新股 IPO速度有可能超出市场预期

　　7.中印企业签署220亿美元“大单” 基建等三领域受益股分享盛宴

　　8.QFII与社保大举增持创业板险资卖银行买地产

　　9.融资余额逼近2万亿券商：上限可超3万亿

　　10.四大行4月新增人民币贷款1919亿元

　　11.美国4月工业产出环比降0.3%连续第五个月下滑

　　12.俄罗斯第一季度GDP下降1.9%近六年来首次萎缩

　　消息面分析：

　　周五欧美股指大体收跌。国内方面，中央举行2015年经济体制改革工作，部署六项体制改革任务，为“改革牛”再添活力；城市公立医院改革试点意见出台，有望就医费用负担明显减轻，利好相关个股；中印企业签署220亿美元“大单”，主要涉及能源、钢铁、电信、贸易、金融与经济园区等多个领域；央行规范信贷资产证券化信息披露行为，有助于规范发展，加强风险揭示；融资余额逼近2万亿但上限或超3万亿，QFII与社保大举增持创业板，险资卖银行买地产，增量资金与杠杆这两个本轮牛市的主要特征，不断强化；本月第二批新股发放批文大约在23日左右，IPO速度超出市场预期。国内消息偏中性。

　　市场分析

　　1.沪深300指数

　　今日沪深300指数冲高回落，最终收报于4575.14点，下跌42.33点，跌幅0.92%，成交金额为4340.8亿元，较上一交易日减少726.1亿元；主力合约IF1506下跌83.0点，跌幅1.80%。

　　技术上，周一沪深300指数冲高回落收十字星，上方受五日均线承压，量能萎缩，连续五个交易日围绕4600震荡；IF1506贴水38.34点。

　　综合来看，受新股申购、获利回吐、两融增速放缓、经济数据不佳等扰动，主力态度较为谨慎，市场波动加剧，本周沪深300指数料呈探底回升态势，IF1506合约运行区间：4450-4750。

　　2.上证50指数

　　今日上证50指数低位窄幅震荡，最终收报于2998.39点，下跌62.02点，跌幅2.03%，成交金额为1301.0亿元，较上一交易日减少309.7亿元；主力合约IH1506下跌108.2点，跌幅3.52%。

　　技术上，周一上证50指数低位窄幅震荡，日K线四连阴，量能维持低位，短期考验四十五日均线支撑；

　　综合来看，上证50指数四连跌，累计跌幅5.39%，下跌空间有限。本周受多重因素承压，上证50指数料呈先抑后扬态势，可背靠四十五日均线逢低做多。

　　3.中证500指数

　　今日中证500指数低开高走，最终收报于8903.59点，上涨160.71点，涨幅1.84%，成交金额为2553.5亿元，较上一交易日减少14.7亿元；主力合约IC1506上涨147.0点，涨幅1.70%。

　　技术上，周一中证500指数低开高走收长阳，收盘价站上8900点，创历史新高，量能有所萎缩；

　　综合来看，虽受监管层慢牛预期、获利承压、新股申购等扰动下，但题材与增量资金不断，本周中证500指数料呈冲高回落态势，策略上，先多后空。

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