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国贸期货:12月18日期货走势预测

手机免费访问www.cnfol.com2013年12月18日 08:45 中金在线特约  查看评论
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  【行情评述】

  今日央行未进行任何公开市场操作,本周公开市场既无央票到期,也无正、逆回购到期,资金面明显趋于紧张,SHIBOR全线上行,1M大幅上行67.8BP至6.235%。股票市场今日继续走低,上证综指下跌9.78点至2151.08点,深证成指下跌59.24点至8213.43点。

  今日债券市场利率产品及信用产品收益率整体延续小幅上行态势。

  具体来看,国债收益率曲线7、10年期上行1-2BP至4.58%、4.56%。受国开行五福娃续发招标带动影响,政策性金融债收益率曲线(国开行)整体也以小幅上行为主,幅度约2-4BP。

  信用产品收益率整体延续了小幅上行态势,中低信用等级城投债上行较为明显,幅度约4BP。受09通用MTN1、13中金集MTN1等券的报价及成交带动,中短期票据AAA曲线1、2年期上行1-2BP至6.17%、6.17%。中低信用等级方面,12安琪MTN1、12科伦MTN1等券的成交带动中短期票据AA曲线2、4年期上行1-4BP至7.03%和7.17%的水平;13眉山债、11自贡债等券的成交带动企业债AA-(2)曲线4、5年期上行3-5BP至8.15%和8.23%的水平。

  今日债券市场指数小幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)下跌0.0424%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)下跌0.0293%。全市场平均到期收益率为5.5181%,平均市值法到期收益率为5.5994%,平均市值法久期为3.8812。

  周二(12月17日),国债期货低开后低位震荡,午后跌幅收窄,收盘多数飘红,刚上市的远月合约表现抢眼。当日三份合约累计成交2350手,较前一日放大约两成。

  具体看来,主力合约TF1403收报91.590元,涨0.08%,成交2268手,日增仓76手;TF1406合约报92.00元,跌0.01%,成交77手;TF1409合约报92.448元,涨0.61%,成交17手。

  【后市展望及操作策略】

  周二(12月17日),国债期货低开后低位震荡,当日TF1403收报91.590元,涨0.08%,基差为-0.2152,理论基差为-0.0813。

  根据CTD券130020计算得出的TF1403理论价格为91.386元,TF1406理论价格为91.644元,根据CTD券变化5个BP得出的TF1403合约理论价格波动幅度为91.120-91.658;TF1406合约理论价格波动幅度为91.374-91.918。对于主力合约周一建议91.286以上做空。建议日内交易,保证0.75%的日收益即对应于2分的波动即可。

  【宏观消息】

  1、资金面

  本周二(12月17日)银行间隔夜回购利率3.5984%,较上一个交易日上涨9个BP,7天加权平均利率4.7754%,较上一个交易日上涨33个BP,14天加权平均利率5.3217%,较上一个交易日上涨82个BP,21天及以上期限的利率涨跌互现,其中21天加权平均利率6.0492%,较上一交易日下跌7个BP,1个月加权平均利率6.6838%,较上一交易日上涨58个BP,3个月加权平均利率6.7314%,较上一交易日上涨54个BP;隔夜拆借利率加权平均价为3.5439%,较上一个交易日上涨4个BP;7天隔夜拆借利率加权平均价为4.6433%,较上一交易日上涨15个BP;SHIBOR隔夜利率3.4700%,较上一交易日上涨2个BP,一周SHIBOR较上一个交易日上涨10个BP,加权均价4.4590%,2周SHIBOR较上一个交易日上涨16个BP,加权均价4.5520%,一个月SHIBOR较上一交易日上涨68个BP,加权均价6.2350%。

  国贸期货研究员:刘春海

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