瑞达期货:12月9日期货走势预测
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1 股指期货
外盘指数 收盘 涨跌 涨幅
道琼斯 16020.20 198.69 1.26%
纳斯达克 4062.52 29.36 0.73%
标普500 1805.09 20.06 1.12%
富时100 6551.99 53.66 0.83%
法国CAC40 4129.37 29.46 0.72%
德国DAX 9172.41 87.46 0.96%
C0MEX黄金 1229.0 -2.9 -0.24%
NYMEX原油 97.65 0.27 0.28%
美元指数 80.267 0.008 0.01%
小结: 周五欧美股指收高。美国非农就业数据超预期、失业率降至2008年后新低,提振了市场情绪。
消息面
1、 传中国领导人本周开会将制定2014年政策和改革大计;
2、 中国11月出口同比大增12.7%贸易顺差创近五年最高;
3、 证监会正制定证券发行及预先披露等方面规则;
4、 热钱再度大规模流入外管局防范异常外汇资金流动;
5、 央行推同业存单业务利率市场化步伐加速;
6、 美国11月季调后非农就业人口增20.3万大幅好于预期。
仓位、资金动态
总持仓减少0.22%至123355手,主力前20名多头减少2.18%至84161手,空头增加1.11%至99281手,前20名总净空持仓较上一交易日增加20.84%至15120手;前5名净空持仓增加12.09%至27500手。总持仓仍处在近期的高位,但已连续两个交易日下降,多空继续移仓布局下月和季月合约,主力多方离场,空方集中度有所提升,此前多方增仓上行的节奏暂缓;净空持仓持续处在高位显示主力空方逐步处于主导地位,短期或加大调整压力。资金方面,周五沪深两市总成交金额为1889.85亿元,和前一交易日相比减少339.23亿元,资金净流出47.38亿;资金净流入较大的板块为木业家具、文化传媒、页岩气概念板块;资金净流出较大的板块为能源、金融、电信。
综合点评
外盘:美国11月非农数据大幅好于预期,致欧美资本市场大幅波动。但考虑到感恩节和圣诞节季节性因素,兼职工作人数增多,美联储不会太快的因为数据向好而考虑缩紧QE。
内盘:城镇化会议和中央年度经济会议即将召开,改革预期提振效应犹在。此外, IPO改革配套措施陆续出炉, 证监会发布两项信息披露指引。基本面整体偏好。
技术上,股指已突破压力通道,上周后几日震荡调整又夯实突破有效性。策略上,逢低买入。
2 国债期货
[前交易日主要指数]
银行间国债指数:1365.60 -0.07%
Shibor:O/N 3.7000 -0.30bp;1W 4.5500 -0.80bp;2W 5.0580 -45.10bp
质押式回购行情;R001 3.6600 +46.00bp;R007 4.3500 -22.00bp;R014 5.0800 -42.00bp
[资金面]
上周五银行间资金市场比较稳定,银行间市场回购定盘利率全线下跌。具体的,FR001报3.7000%,跌0.30个基点;FR007报4.5500%,跌0.80个基点;FR014报5.0580%,跌48.40个基点。
[消息面]
周五现券除1年及2年期略微下跌1.1及0.5个基点外,其余各年限国债收益率全部小幅上涨。5年、7年及10年期国债收益率分别上涨4.05、1.15及0.66个基点。
[TF1403 CTD券测算]
CTD次序 债券代码 IRR 基差
1 110002.IB 3.69% 0.0768
2 130020.IB 2.36% 0.4845
3 130015.IB 2.18% 0.3745
CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券
IRR: 隐含回购利率
基差:现货价格-(期货价格X 转换因子)
[瑞达观点]
资金面较为稳定,但市场对年末资金意见分歧,期债小幅震荡。
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