宏源期货:12月9日期货走势预测
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要点
一、行情回顾
上周五,5年期国债期货日间震荡,主力合约TF1403开盘91.840,最高91.966,最低91.756,收盘于91.918,上涨0.042,涨跌幅为0.05%,成交量为1851手,持仓量为2394手。TF1312、TF1406合约分别上涨0.000和-0.006,涨幅分别为0.00%和-0.01%。三张合约总成交量为2110手,持仓量为3103手。
二、资金面
上周五,资金面整体宽松,上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率下行0.3BP至3.7000 %,7天利率下行0.8BP至4.5500 %,14天利率下行45.1BP至5.0580 %;银行间回购加权利率全线下行,1天利率下行3.4BP至3.6620 %,14天利率下行36.51BP至5.0653 %,21天利率下行41.56BP至5.2779 %。
三、现券市场
债券市场方面,固定利率国债到期收益率整体小幅上行,10年期收益率上涨2.01BP至4.4182%。中债指数涨跌互现,其中中债国债总指数下行0.11BP至139.66 ,固定利率国债指数下行0.11BP至140.00 。
四、债市要闻
1、2013年11月贸易顺差338.01亿美元,创近五年最高。
2、央行制定发布同业存单管理暂行办法。
3、存款保险制度或将采取限额全保施行差别费率。
五、结论及投资建议
11月官方PMI为51.4%,与上月持平,经济增长继续保持平稳;11月贸易顺差创五年新高,外部环境较好,10月CPI小幅上行,低于机构预期,创8个月新高依然压制债市。央行上周“一逆一停”调节流动性,实现净回笼470亿元,月初相对宽松,受此影响上周五30年固息国债中标收益率低于预期,但未来财政存款投放有可能被存款准备金补缴抵消,资金中性偏紧仍是大概率事件;央行制定发布《同业存单管理暂行办法》,以SHIBOR为定价基础,存款保险条例也在加紧推出,利率市场化进程稳步推进,机构资金成本上升,利空债市。上周五,国债期货维持震荡行情,预计期价仍以弱势震荡为主,操作上建议对TF1403合约高抛低吸,短线操作。
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