瑞达期货11月14日早盘提示
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1 股指期货
外盘指数 收盘 涨幅
道琼工业 15821.63 0.45%
富时100 6630.00 -1.44%
德DAX 9054.83 -0.24%
CMX金E12 1268.4 0.22%
美原油12 93.88 0.90%
美元指数 80.916 -0.24%
小结: 周三美股震荡,欧股下跌。英国央行的季度通胀报告显示失业率下降速度快于预期,这让投资者担忧该行可能比此前预期的更早加息。同时,9月欧元区工业产出下跌0.5%,欧洲经济复苏前景堪忧。
消息面
1、习近平:全面深化改革需要加强顶层设计和整体谋划;
2、国务院:必须兑现已部署各项改革承诺;
3、发改委:适时推出一批重大改革修改城镇化规划;
4、国资委:推动制订国资国企改革路线图;
5、10月财政收入同比增16.2%官方称完成预算任务艰巨;
6、新华社:A股涨幅全球垫底 改革能否开启牛市;
7、英央行报告:失业率或提前降至7% 不急于加息。
仓位、资金动态
期指总持仓较昨日增长6.66%至11.1万手,创本月以来新高。主力前20名双向增仓,多头增持4435手至7.4万,空头则相应增加5317手至8.4万,净空持仓约为1万手,主力净空持仓约增加0.1万手。从历次低位多空大幅增仓对垒看,期指仍将延续弱势。同时,IF1311周五到期,本周为交割周,从历史交割周来看,股指表现较弱。
从基差看,IF1312合约收盘小幅贴水,其他合约基差较昨日小幅改善。对后市仍比较谨慎。
周三沪深两市曾出现恐慌性下跌。昨日的沪深两市总成交金额为1615.35亿,和上一交易日相比增加49.7亿,资金净流出96.4亿。各板块仍然成交低迷,其中,中小板、银行、新能源及材料、电力、节能环保。
综合点评
外盘:9月份欧元区德国和法国工业产出均下跌,经济前景担忧;而美联储围绕何时退出QE“骚扰”市场。但对A股均影响较小。
内盘:习近平强调全面深化改革需要加强顶层设计和整体谋划;李克强11月13日主持召开国务院常务会议强调必须兑现已部署的改革承诺;发改委称适时推出一批重大改革修改城镇化规划。三中全会后改革逐步推开。同时,新华社刊文称,A股涨幅全球垫底,改革能否开启牛市。例外,关注央行今日逆回购情况。
三中全会不及预期(公报内容过于宏观),引发市场主力抛售,使得A股跌破重要点位,预计短期内弱势仍将延续。但目前大盘出现严重的背离,而且伴随改革铺开,有望带来止跌企稳。策略上,短期内维持空头思路。
2 国债期货
[前交易日主要指数]
银行间国债指数:1363.87 -0.10%
Shibor:O/N 3.3360 +0.70bp;1W 3.6350 +9.00bp;2W 4.3590 +5.40bp
质押式回购行情;R001 3.3500 +1.00bp;R007 3.7400 -56.00bp;R014 4.5000 -2.00bp
[资金面]
周三央行进行了28天期正回购、14天期逆回购以及三个月期央票询量。资金面仍不算紧张,但机构态度仍较谨慎。中国银行间货币市场利率小幅上涨。银行间市场回购定盘利率则全线下跌。
[消息面]
现券市场低迷,财政部周三招标续发行的七年期固息国债,中标收益率为4.4515%,高于4.42%的市场预测均值,录得自2004年11月来的新峰值。
[TF1312 CTD券测算]
CTD次序 债券代码 IRR 基差
1 100024.IB 6.87% -0.2957
2 130020.IB 4.51% -0.1622
3 130015.IB 3.25% -0.1232
CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券
IRR: 隐含回购利率
基差:现货价格-(期货价格X 转换因子)
[瑞达观点]
机构谨慎,现券低迷,打压期债,但资金面并不紧张,短期期债仍维持逢低做多思路
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