瑞达期货10月17日早盘提示

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　　1 股指期货

　　外盘指数    收盘      涨跌     涨幅

　　道琼斯    15373.83   205.82    1.36%

　　纳斯达克   3839.43    45.42    1.20%

　　标普500   1721.54  23.48    1.38%  

　　富时100   6571.59     22.48    0.34% 

　　法国CAC40 4243.72 -12.30   -0.29%          

　　德国DAX   8846.00  41.56    0.47%

　　C0MEX黄金 1282.3      9.1     0.71%

　　NYMEX原油  102.29   1.08    1.07%

　　美元指数   80.462     0.011    0.01% 

　　小结:周三欧美股市收高。美国参议院领导人周三中午就提高债务上限与重启政府达成协议。

　　消息面

　　央行：银行体系流动性总体充裕未出台房贷停贷政策；

　　央行向市场喊话：目前流动性充裕；

　　重磅政策支持,生态文明建设将提速；

　　国土部明敲土地市场暗忧楼市过热；

　　证监会拟出台一揽子措施推动并购重组；

　　证监会将采取多项措施积极支持“三农”发展；   

　　标准普尔：中国50大银行利润率将下降；摩根大通下调中国股市评级至低配；

　　美国两党已就重开政府和提高债限达成协议；

　　欧元区9月CPI同比上升1.1%，增幅创3年半新低；欧元区8月未季调贸易帐盈余扩大至71亿欧元创逾11年新高。

　　仓位、资金动态

　　总持仓增加9.20%至96727手,主力前20名多头增加12.91%至68609手，空头增加9.68%至76426手，前20名总净空持仓较上一交易日减少12.32%至7817手；前5名净空持仓减少13.98%至11693手。总持仓延续上一交易日增加的态势增仓至九万手之上，IF1310周五交割，主力多空继续移仓换月，双方均大幅增持仓位，多头增持幅度较大；净空持仓变化显示空头力量有所缓和，但市场压力释放不够充分，短期仍注意空头来袭风险。资金方面，周三沪深两市总成交金额为2785.2亿元，和前一交易日相比减少90.20亿元，资金净流出246.08亿；各板块资金呈现净流出的态势，排名较前的为创业板、电信、可选、工业。

　　综合点评

　　外盘：美国参议院领导人周三中午就提高债务上限与重启政府达成协议，提案包括让政府重新开门直到1月15日，将政府债务上限最后期限推迟至2月7日，受此提振，欧美股指周四大幅收高。

　　内盘：16日央行披露银行体系流动性供应总体上仍然比较充裕，房地产信贷政策没有变化；

　　由发改委牵头制定的关于推进生态文明建设的意见基本制定完毕，有望近期出台,新能源产业、节能产业、环保产业、循环产业、生态修复产业、生态农业等有望直接收益于生态文明建设；标准普尔评级服务发布报告称，未来几年内中国以资产计最大的50家银行的利润率将下降，但下降的起点较高，短期将对银行构成利空影响，同时摩根大通下调中国股市评级至低配，成长股估值偏高。与此同时，IF1310周五交割。

　　综合来看，周三A股大幅下挫，沪深300指数触探2320支撑，收盘失守各均线，短期关注年线支撑能否站稳。策略上，前期多单宜逢高离场。

　　2 国债期货

　　[前交易日主要指数]

　　银行间国债指数：1374.81 -0.04%

　　Shibor：O/N 3.0550 -6.20bp；1W  3.3140 -53.10bp；2W  3.3570 -52.60bp

　　质押式回购行情；R001 2.9100  -41.00bp；R007 3.3400  -52.00bp；R014 3.3900 -45.00bp  

　　[资金面]

　　银行体系将迎来一定规模的存准金退款，且人民币升值改善外汇资金流入预期，市场对中短期流动性持乐观态度，资金压力减小。周三(10月16日)银行间市场回购定盘利率全线走低。 

　　[消息面]

　　财政部周三上午招标的300亿元7年期固息国债，加权中标利率为4.07%，比此前4.08%的市场预测均值低了1基点，且靠近二级市场同期限国债收益率。本期债券认购倍数为2.48倍，边际利率4.11%，边际倍数2.13倍。从中标结果看，略好于市场预期。周三午后国债期货开盘跳涨。 

　　[TF1312 CTD券测算]

　　CTD次序 债券代码 IRR 基差 

　　1 100024.IB 5.59% -0.2623 

　　2 130015.IB 4.40% -0.1034 

　　3 100012.IB 3.90% -0.0655 

　　CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

　　IRR: 隐含回购利率

　　基差：现货价格-(期货价格X 转换因子)

　　[瑞达观点]

　　现券利好短暂，经济总体向好预期推高中长端收益率，但资金面较为宽松暂时支撑期债小幅上行