瑞达期货10月15日早盘提示

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　　1 股指期货

　　外盘指数    收盘      涨跌     涨幅

　　道琼斯   15301.26     64.15   0.42%

　　纳斯达克  3815.27  23.40   0.62%

　　标普500  1710.14  6.94   0.41%  

　　富时100  6507.65     20.46    0.32% 

　　法国CAC404222.96  2.98   0.07%          

　　德国DAX  8723.81 -1.02  -0.01%

　　C0MEX黄金 1276.6      8.4    0.66%

　　NYMEX原油  102.41  0.39   0.38%

　　美元指数   80.323   -0.108  -0.13% 

　　小结:周一欧美股市震荡收高。国会领导人看起来似乎已接近在预算问题上达成协议。

　　消息面

　　消息称外资企业或可在上海自贸区发行股票；

　　9月CPI创7个月新高PPI降幅继续收窄；

　　9月中国新增人民币贷款7870亿M2同比增14.2%；

　　9月用电量增10.4%创年内次高增速；

　　国土资源部下放部分建设项目用地预审权限；

　　2020年健康服务业规模将逾8万亿；

　　14家券商公布9月财务数据中信证券净赚6.47亿；

　　高盛：美国两党将在未来几天达成协议；

　　欧元区8月工业产出环比上升1.0%好于预期。

　　仓位、资金动态

　　总持仓增加4.49%至87659手,主力前20名多头增加0.03%至52160手，空头减少1.04%至60238手，前20名总净空持仓较上一交易日减少7.44%至8078手，为9月16日以来新低水平；前5名净空持仓减少11.95%至12634手。总持仓小幅增加，主力多头微幅增仓，空头连续四个交易日减仓，短期多头略站优势；净空持仓变化显示空头力量大幅缓和。资金方面，周一沪深两市总成交金额为3021.46亿元，和前一交易日相比增加211.23亿元，资金净流入83.94亿；资金净流入较大的板块为工业、消费、可选、创业板；资金净流出较大的板块为银行、地产、医药。

　　综合点评

　　外盘：奥巴马称围绕解决债务上限僵持局面的谈判已经在参议院层面取得了“某些进展” ；欧元区8月工业产出环比上升1.0%好于预期。

　　内盘：近日公布的9月宏观数据呈小幅回落态势，且CPI为3.1%，对市场具有一定的压制。但改革热点(如14日，国务院称2020年健康服务业规模将逾8万亿)和预期继续撬动股指上移，而三季报的披露也有望为A股提供支撑。

　　综合来看，内外基本面依然向好，维持阶段性向上修复趋势不变。因此，维持多头仓位或逢低买入策略不变。

　　2 国债期货

　　[前交易日主要指数]

　　银行间国债指数：1375.83 -0.11%

　　Shibor：O/N 3.1130 +8.60bp；1W  3.8550 -39.10bp；2W  4.6500 -14.80bp

　　质押式回购行情；R001 3.1200  +11.00bp；R007 3.8200  -38.00bp；R014 4.5600 -32.00bp  

　　[资金面]

　　市场普遍预期本周资金面较为乐观，周一银行间市场回购定盘利率多数下跌，隔夜利率上扬，7天及14天期利率走低。公开市场今日有650亿逆回购和160亿央票到期，自然净回笼490亿。 

　　[消息面]

　　周一统计局公布数据显示，9月CPI总水平同比上涨3.1%，比8月份涨幅扩大了0.5个百分点；PPI同比下跌1.3%，跌幅较8月份收窄0.3个百分点，环比上涨0.2%。CPI具体数据显示食品价格涨幅突出，PPI数据降幅收窄，显示经济活跃度提升，内需回暖，企业信心得到进一步强化。国家能源局14日发布数据，今年1至9月，全国全社会用电量累计39452亿千瓦时，同比增长7.2%，比去年同期高2.4个百分点，用电量数据持续回升，说明中国经济回暖态势进一步巩固。现券方面，国债预发行参与率不高，仍以观望为主，14日7年期国债预发行收益率收报4.04%，升3.5个基点，全天仅成交5笔，成交额4100万元。国开行今日增发总额不超过220亿福娃债。 

　　[TF1312 CTD券测算]

　　CTD次序 债券代码 IRR 基差 

　　1 100024.IB 5.69% -0.2875 

　　2 130015.IB 4.60% -0.1338 

　　3 100012.IB 4.20% -0.1068 

　　CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

　　IRR: 隐含回购利率

　　基差：现货价格-(期货价格X 转换因子)

　　[瑞达观点]

　　本周资金面预期乐观，但经济回暖巩固且通胀高于预期推高中长端收益率，期债承压下行。