上海中期:日评20131015
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国债期货今日早盘大跌,午后有所回调,主力合约TF1312开盘迅速跌破94.000整数关口,主力合约最终收盘价为93.948元,下跌0.136元。从成交情况看,今日成交量小幅回落,各合约总成交量为2363手。
现货市场上,截止期货收盘,国债收益率曲线在中长期处大幅抬升。中国国家开发银行招标五期固息增发债,除一年期外,其余中标收益率均高于预期。国开行招标发行的3年、5年、7年和10年品种中标收益率则分别为4.7824%、4.9014%、4.9426%和4.9826%,均略高于此前预期。其中7年期品种上期中标收益率为4.8663%,招标结果直接压制中期国债期货下行。明日将发行同期限国债,13附息国债20,此券上市后或成为国债期货新的最廉价可交割券,并且此券为国债预发行标的,自国债预发行上市以来,收益率不断上行。结合目前持续上涨的一级市场中期利率债发行利率水平,此券明日发行利率走高为大概率事件。目前13附息国债20预计票面利率中标区间:3.98%-4.02%,边际利率区间为:4.03%-4.06%。从金融债同国债之间的利差关系上看,明日发行利率或高于预期。
今日央行进行逆回购100亿的公开市场操作,规模大幅缩水,此外,考虑到央票和逆回购到期,及央行对部分央票进行续做,今日央行公开市场净回笼资金445亿元。
货币市场上,资金价格下行,银行间质押式回购利率水平跌多涨少。
本周五尚有部分9月经济数据即将公布,从已经公布的部分9月经济数据来看,9月经济数据表现预期向好。经济数据回暖,通胀预期升高将对中长期国债收益率形成双重抬升作用。
所以操作上建议空单继续持有。
王舟懿
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