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“三界”胡志广:化繁就简,那将是另一番境界

手机免费访问www.cnfol.com2014年03月17日 09:39 期货日报网  查看评论
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  “删繁就简三秋树”。作为一名期货交易者、一名策略模型的设计者,若能在设计一套与变幻莫测的行情相对吻合的策略模型的基础上,进一步删芜去杂、化繁就简,那将是另一番境界。

  三界唯心,万法唯识。

  佛经有云:“三界之中以心为主,能观心者究竟解脱,不能观者究竟沉沦。”

  “其实我想的没有那么玄乎。”胡志广说,在“期货实战排排网”注册的账户取名“三界”并没有其他特殊含义。“还达不到去思辨哲学和信仰的境界,业余也就是看看小说和电影,下下围棋,就这么简单。”

  胡志广的简单不仅体现在生活中,也体现在交易上。做程序化交易都免不了要接触纷繁晦涩的程序语言、函数变量、指标参数等,还可能要涉及复杂的策略组合和各种交易法则、理论,甚至导入天体物理,星象八卦也并非没有人去试。“我所展示的两个账户使用的是同一套模型,是三五个指标组成的简单策略,具体地说是突破型的趋势跟踪策略。”胡志广说,“三界”和“三界·倬”账户在实际应用时的区别仅仅是参数设置不同。

  在2011年初涉期货之前,胡志广已经在IT行业做了二十年,直到如今,期货对他来说依然只是“兼职”。“我已经忘了当初为什么要做期货,可能是觉得自己搞了近二十年编程,写个程序做交易比较对口吧。”作为一位资深的程序员,胡志广一进入期货市场做的就是程序化交易。“做IT的搞程序化交易有先天优势,就是你有什么想法都可以比较容易编成一个实盘模型。”

  在“期货实战排排网”2013年度程序化类综合排名中,胡志广的两个账户都取得了不俗的战绩。“有文章说,小资金做程序化,一年十倍很正常,但我还远未达到这个标准。”胡志广的话可能会让很多IT出身的同行们为之振奋,但程序化交易真的可以这么简单吗?

  “其实现在的模型也是通过不断测试千锤百炼优化出来的,最开始开发的模型,效果不太好,怎么办?只能不停地上网去找、去看、去和别人交流。没有人会告诉你他的全部源码,但可能会和你交流一些他的想法和思路,然后你就勤快些,在原来策略的基础上,加减一些指标和参数,来回组合,不断地修补和优化。”胡志广说,他目前使用的三种突破方法加上固定止损和跟踪止盈组合起来的实盘策略,就是依靠这种方法形成的,“没有什么捷径可走,唯一的办法就是下苦功”。

  2013年6月21日,一直平稳增长的“三界”账户突然发力,在七个交易日内,单位净值大幅冲高,但随后的七个交易日又迅速回撤。账户收益出现如此大幅的波动,势必会对交易者的心理带来巨大压力。“这个最主要的原因是行情特性和策略的适应问题。”胡志广认为,程序化模型是通过对历史数据的回测优化出来的,存在一个理论的收益率,如果有段时间收益率突然冲高,那么接下来一段时间就很有可能下跌回调,对模型优化结果的评价应该关注它的长期收益情况。“参数优化是为了让模型和行情更匹配,但这种匹配并不能表现在所有时段上,而是要看长期的效果。”胡志广说,6月底有段时间收益率明显冲高,后面出现了回调,“这个得有心理准备,从整体看,收益曲线还是上升的”。

  在同一个时期,他的另一个账户“三界·倬”的收益波动有着相似的轨迹,但控制回撤显然更严谨,收益曲线也更为平滑。“主要区别是日间和日内”。胡志广说,他现在的风险度基本控制在45%,按‘2+1’的模式加仓,也就是初始仓位在30%,后面有入场信号时再加仓15%,最后达到45%的总仓位。“相比之前一次入场40%的风险度,收益大体相当,但回撤要更小一些。”

  在止损止盈的处理上,胡志广采用了传统的固定比例止损和跟踪止盈。“止盈主要由两个参数构成,一个是按固定浮盈比例设定的启动参数,另一个是从最高点回撤的比例。”胡志广说,自己是个相对懒散的人,做期货属于业余生活,闲暇时会抽时间去优化模型,对策略进行一些修改和调整,但没有时间和精力去研究和分析基本面的信息,也不会去做主观交易。“手工交易太累,而且也没有成就感,有时间还不如去改善交易模型。”胡志广坦言,选择股指期货作为主要的交易品种,一方面是因为股指期货流动性好,也有足够的历史数据可以回测;另一方面则是因为没有精力去关注那么多品种。

  “三界”和“三界·倬”账户还有一个明显的特点就是出入金,频繁性的出入金几乎发生在每一个交易日。“这是为了提高资金的使用效率。”胡志广说,每天盘后他的账户可用资金都会转出,然后申购银行的理财产品,第二天早上赎回再转入期货账户。“这个一点不麻烦,也不复杂,和银行签好协议,剩下的都是程序自动完成,就这么简单。”

  “删繁就简三秋树”。作为一名期货交易者、一名策略模型的设计者,花费精力和时间去学习编程语言或许会感觉很难,但更难的是设计一套与变幻莫测的行情相对吻合的策略模型。若能在此基础上,进一步删芜去杂、化繁就简,那将是另一番境界。

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