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言程序交易团队给投资人的一封信

手机免费访问www.cnfol.com2014年03月12日 12:40 期货中国 言程序团队 查看评论
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  2014年3月

  至今年1月为止,我们已经创下连续9个月获利的记录,在2月则小有回档。连续获利固然值得开心,但我们不是神,不可能每个月都获利。

  每当稍有回档的时候,尽管只是5%以内的小额回档,投资人总是会问我们,我们的程序是否失效了?我们很清楚我们交易的方法和理念,所以完全不会担心,但投资人并不了解我们的程序有多好,所以会感到担心。人对于未知的事物总是恐惧的,这很正常。但我们希望大众了解我们的交易,或许能够跟我们一样怀抱着同样的信心和理念,才不会错失好的投资机会。也借着这次机会,我们想说明,在这个市场上最能够持续获利的方法。

  首先说明我们团队的组成,我们早期是一个策略研讨会,前前后后来了将近一百个交易员,其中不乏高学历或是业界做的还不错的交易员。我们规定每个人都必须有自己的操作部位,每次来参加讨论会也都必须分享心得。最难的事情是,每个交易员都把交易方法视为自己最重要的财产,几乎没有人会愿意向外透露任何事情,但我们却能够做到彼此交流、教学相长。即使如此,交易却不是那么容易的事,即使是一百个在当时能够找到自己交易之路的人,几年过后能存活下来的却只有寥寥数个。我们只能得出一个结论,不管人再怎么杰出,做期货能够获利的比例就是在5%以下。这像是苗人练蛊,将百毒虫放入皿中,让百毒虫互相咬食,留下的来那只虫就是蛊。成功的期货交易员养成不易,只有能从死人堆中爬出来的人才能拥有持续的获利能力。我们团队都是从死人堆中爬出来的,十年以上的交易经验,交易不同的地区和商品都是基本的要求。不管是参加比赛,还是其它的实际交易纪录,都已经证明了我们拥有连续多年获利的成绩和能力。这或许是市场上能获利的少数方法之一,必须找到市场上能持续获利的人,相信他们,然后跟着他们一起交易。

  接着要说明的是我们的交易理念,我们的主要团队成员有10名,这些队员是先发球员,另外还有板凳球员5名,来自国内外不同领域,如金融工程、计算机工程、统计、物理等不同领域,也有人放弃美国IBM实验室的高薪待遇加入我们。不同的领域自然交易方法理念各有不同,不管交易的方法是趋势型、摆荡型、价值型,或是Alpha对冲。我们相同的原则都是极度严格的追求风险控管,每一天的亏损、每一个交易员的亏损、每一个策略的亏损,都严格的限制在一定的金额下。大家都以为在一个交易团队中交易员最大,就像一般都以为餐厅里最大的是厨师,但实际上我们的风控才是最大的,风控定下的停损没有任何人能违反。只有在确保能活着的前提之下,我们赚到的钱才是真实的。

  我们的交易,一般来说,期货隔夜的部位仅一至二成仓,大部份的时间经常只在一成仓左右,日内总持仓占总资金的1/3以下。换句话说,日内将近有70%,隔夜有约80%的现金水位足以应付紧急事件,在严格的杠杆控制下,我们的破产机率可以说是几乎没有。但在如此低的资金使用率的情况下,我们却能做到过去几年,每年40%~60%的收益率。过去我们在全国得到了几个冠军,内容只包含了上述的期货交易。但事实上,股票与期货对冲的Alpha策略,我们已经在全球实行很久了,我们有人才能够选到比大盘表现更好的股票,他们过去的绩效平均每年都能击败大盘约15%以上。如果能将上述剩下的70%现金水位用于Alpha策略,我们就能在不降低期货获利的前提之下,增加整体的获利,并再次对冲整体的风险。大家可以想象成,在原本的期货获利的斜率上,在额外增加一些斜率,上升的趋势变的更陡,但曲线的波动却有很大的机率变的更平滑。

  为什么我们不断地积极参与基金的运作?是因为我们建立的是一个家族财富基金,这个基金要在严格风险控管的前提下,达到稳健获利的目标。实际上来说,我们的交易员和家族本身就有这方面的需要,不管是交易员自己赚到了钱,或是我们的家族,都需要一个最安全、最稳健的资金避风港。但我们在外面很难找到这样的产品,所以最好的方法是自己去建立。自己要用的,应该要是最好的。我们相同的理念是,人一定要拥有财富自由,才能保障自己和身边所爱的人的安全,才能去实现自己在工作以外更高的理想。我们的交易员彼此了解对方的交易逻辑,也彼此认同。于是大家都把手上的资金也竞相投入自己参与的产品当中,因为我们了解,对我们来说或许这是世界上获利最稳健、风险控管最严格的地方。

  对我们自己来说,我们所参与的产品就是一档价值成长型的股票,若遇到回档都是很好的加码点。不管是德国股神或是美国股神都说过类似的话,当买进好股票时,你确定它有坚固的护城河保护它时,或许最好的事情是好好睡上一觉,并等待获利的来临。或许下次投资人遇到回档的时候,可以思考思考,一个经过十年萃炼的交易团队所代表的意义,或许就不会那么紧张了。

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