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中钢周报:上周铁矿石先扬后抑 本周宏观以及房地产数据有望利空走势

来源:中金在线特约    作者:佚名   2014-10-21 15:48:07
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  摘要及后市展望:
  基本面:1.各主港到港量偏少,导致港口库存继续下降,但本周有望回升2.高炉开工率小幅下降,但盈利情况略有好转。
  宏观面:十八届四中全会的会期是10月20日至23日。本周二中国国家统计局将公布今年三季度GDP、9月规模以上工业生产、固定资产投资、社会消费品零售总额;周四汇丰将公布10月汇丰中国制造业PMI初值;周五中国国家统计局将公布10月70个大中城市住宅销售价格报告。总的来看,本周将公布一系列中国宏观经济以及房地产数据,对三季度微刺激政策、央行放水、房贷新政等都将是次检测,将主导市场情绪以及商品走势,预计利空商品走势的可能性较大。
  技术面:本周铁矿石主力将移仓换月至1505,上方压力550一线,下方支撑前低514。铁矿石期价有望震荡回落,存在短空机会。
  套利:随着短期利好逐步消退,尤其是本周将公布的一系列宏观以及房地产数据有望再次集聚市场做空情绪,预计后期价差回落的概率较大,可以关注铁矿石卖近月买远月套利的可能。
  一、铁矿石相关指标周度变化
  1.价格变化
  上周五结算/报价 较前一周涨跌 历史最高 历史最低
  青岛港61.5%PB粉 575 +1.77% 1265 560
  普氏(62%)指数 81.00 +0.62% 193 55
  新交所掉期 80.25 -0.15% 188.72 61.63
  铁矿石指数 551 -0.72% 984 531
  BDI 944 -1.97% 11793 647
  唐山20MNSI方坯 2730 +5.00% 4650 2470
  螺纹钢指数 2628 +2.42% 5200 2515
  2.仓量变化
  成交量 持仓量 历史最大成交量 历史最小成交量
  铁矿石主力 717298(-207190) 845962 (-10933) 1326832 19390
  二、基本面变化
  进口矿港口库存变化(单位:万吨)
  
中钢周报:上周铁矿石先扬后抑 本周宏观以及房地产数据有望利空走势

  数据来源:Mysteel我的钢铁 中钢期货
  截至10月17日当周,Mysteel统计全国30个主要港口铁矿石库存总量为10100万吨,环比降185万吨,为连续第三周下降,累计降幅达到704万吨。上周全国主港日均疏港总量263.9万吨,环比前一周增12万吨,同时各主港到港量偏少,从而全国库存总量降幅仍较为明显,部分港口由于下旬到港量回暖,预计本周库存总量或现小幅回升。
  全国钢厂高炉检修:高炉开工率&盈利钢厂占比(单位:%)
  
中钢周报:上周铁矿石先扬后抑 本周宏观以及房地产数据有望利空走势

  数据来源:Mysteel我的钢铁 中钢期货
  截至10月17日当周, Mysteel调查的163家钢厂,其中40家厂高炉检修,较前一周持平;高炉开工率89.01%%,较前一周减少0.49%;产能利用率93.14%,较前一周减少0.36%;检修容积51910³,较前一周增加2730m³;检修影响日均铁水14.24万吨,增加0.67万吨;检修限产合计影响日均铁水16.14万吨,增加0.77万吨;49.69%钢厂盈利,较前一周增加3.09%。西部某大型高炉检修,导致高炉开工率小幅下降,但钢厂盈利情况略有好转。
  国内矿山开工率
  
中钢周报:上周铁矿石先扬后抑 本周宏观以及房地产数据有望利空走势

  数据来源:Mysteel我的钢铁 中钢期货
  截至10月17日当周,国内矿山开工率(总)61.2%,较上次统计降0.6%;其中,大型矿山(铁精粉年产量100万吨以上)开工率69%,较上次统计降0.5%;中型矿山(铁精粉年产量30-100万吨)开工率48.6%,较上次统计降0.2%;小型矿山(铁精粉年产量30万吨以下)开工率25.9%,较上次统计降4.9%。对比来看,国内矿山开工率均呈现不同程度的下滑,其中小型矿山减产最为明显,但对国产矿产量影响不大。
  三、技术分析
  铁矿i1501日线图
  
中钢周报:上周铁矿石先扬后抑 本周宏观以及房地产数据有望利空走势

  数据来源:博弈大师 中钢期货
  上周铁矿石主力先扬后抑,上方590一线遇阻回落。截至10月20日午盘,铁矿主力早盘高开高走,随后高位震荡,仓量变化并不明显,日K线收于带有上影线的光脚小阳线,期价站上10日、20日均线,承压于5日均线,上方压力位585/607。
  铁矿i1505日线图
  
中钢周报:上周铁矿石先扬后抑 本周宏观以及房地产数据有望利空走势

  数据来源:博弈大师 中钢期货
  上周铁矿石1505合约先扬后抑,上方560一线遇阻回落。上周螺纹主力完成移仓,本周铁矿石主力也将移仓换月至5月合约。截至10月20日午盘,铁矿主力早盘高开高走,随后高位震荡,仓量变化并不明显,当前期价仍处于下降通道之中,上方压力位550/580。
  四、价差、基差、比值变化及套利机会揭示
  基差变化(日照港61.5%PB粉折算成品位62干基价格-铁矿石主连)
  
中钢周报:上周铁矿石先扬后抑 本周宏观以及房地产数据有望利空走势

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  受托于APEC会议钢厂限产影响,上周铁矿石期现货价格先扬后抑,周五回归至上涨前的水平。期货接连两个交易日大幅拉涨后迅速回落,而现货表现相较期货坚挺,导致基差水平也一度先扬后抑。截至10月17日,基差为58,较前一周扩大6.
  铁矿石主力与次主力合约间价差
  
中钢周报:上周铁矿石先扬后抑 本周宏观以及房地产数据有望利空走势

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  维持前期判断,当前受短期利多影响,铁矿石近远月合约价差高位盘整。截至10月17日,近远月价差为34,较前一周扩大4,明显高于历史均值;随着短期利好逐步消退,尤其是本周将公布的一系列宏观以及房地产数据有望再次集聚市场做空情绪,预计后期价差回落的概率较大,可以关注铁矿石卖近月买远月套利的可能。
  铁矿石与螺纹钢期现货比值变化
  
中钢周报:上周铁矿石先扬后抑 本周宏观以及房地产数据有望利空走势

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  受托于APEC会议钢厂限产影响,上周铁矿石接连两个交易日大幅拉涨后迅速回落,螺纹钢大幅拉涨后高位震荡,导致铁矿石与螺纹钢比值较前一周缩小。截至10月17日,铁矿指数与螺纹指数比值为0.2087,较前一周缩小0.0053。
  根据铁矿石、焦炭期货价格推算的螺纹钢成本与螺纹钢期货价格差异
  
中钢周报:上周铁矿石先扬后抑 本周宏观以及房地产数据有望利空走势

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  据我的钢铁网统计,49.69%钢厂盈利,较前一周增加3.09%。与之相对应,截至10月17日,根据铁矿石以及焦炭1501合约期价推算的增值税17%的螺纹钢含税成本为2724元/吨,与螺纹钢期货1501合约的价差为-110元/吨,较前一周扩大47元/吨。

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