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中钢周报:商品集体下挫 铁矿石跌势明显

来源:中金在线特约    作者:佚名   2014-09-23 15:39:15
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  摘要及后市展望:
  基本面:1.港口库存继续攀升2. 检修高炉数量小幅上扬3. 盈利钢厂持续下滑4.本周预报8船主流粉矿,对现货资源形成补充5. 节前库存补库行为。
  宏观面:1.央行短期放水2.房地产以及宏观经济下行风险不减。
  技术面:截至09月22日,铁矿主力早盘大幅低开,随后震荡下行直至跌停,空头增仓明显,日K线收于近乎光头光脚的大阴线,技术形态较上周五进一步走差,整体空头格局未发生改变。
  上周五普氏收于82美元,随着周一连铁的跌停,本周普氏将跌破80美金,向75美金(540人民币)靠拢。就期现表现来看,节前补库对现货价格形成一定支撑,进而对连铁的大幅下挫起到一定抑制作用。今日商品集体大幅下挫,而并非黑色产业链一枝独秀,但从今日的领跌以及空头的增仓来看,黑色跌势最为明显。
  操作上,已有空单者,继续持有,不建议继续加仓。未建仓者,以观望为主,切勿抄底做多,可以关注铁矿石卖近月买远月套利的可能。
  一、铁矿石相关指标周度变化
  1.价格变化
  上周五结算/报价 较前一周涨跌 历史最高 历史最低
  BDI 1075 -8.98% 11793 647
  普氏(62%)指数 82 -1.80% 193 82
  青岛港61.5%PB粉 580 +3.57% 1265 560
  唐山20MNSI方坯 2590 +3.60% 4650 2470
  铁矿石指数 574 -2.55% 984 568
  新交所掉期 83.13 +0.65% 188.72 61.63
  螺纹钢指数 2719 -2.65% 5200 2713
  2.仓量变化
  成交量 持仓量 历史最大成交量 历史最小成交量
  铁矿石主力 799928(+217654) 925664 (+139334) 1326832 19390
  二、基本面变化
  进口矿港口库存变化(单位:万吨)
  
中钢周报:商品集体下挫 铁矿石跌势明显

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  截至09月19日当周,Mysteel统计全国30个主要港口铁矿石库存总量为10804万吨,环比升42万吨。据了解,部分接期货的钢厂原先库存在30-40天左右,现在准备降至一个月以内,以缓解后期市场下行压力,所以此现象对于后期市场压力较大。据了解本周预报8船主流粉矿,或对现货资源形成补充,节前库存补库行为支撑市场并未出现快速下跌的情形。
  全国钢厂高炉检修:高炉开工率&盈利钢厂占比(单位:%)
  
中钢周报:商品集体下挫 铁矿石跌势明显

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  截至09月19日当周, Mysteel调查的163家钢厂,其中33家厂高炉检修,较前一周增加1家;高炉开工率90.85%%,较前一周减少0.59%;产能利用率94.17%较前一周减少0.74%;检修容积44090³,较前一周增加5610³;检修影响日均铁水12.22万吨,增加1.23万吨;检修限产合计影响日均铁水13.72万吨,减少1.33万吨;69.33%钢厂盈利,较前一周减少5.52%,盈利钢厂持续下滑,检修高炉数量小幅上扬。
  三、技术分析
  铁矿主力日线图
  
中钢周报:商品集体下挫 铁矿石跌势明显

  数据来源:文华财经 中钢期货
  截至09月22日午盘,铁矿主力早盘大幅低开,随后震荡下行直至跌停,空头增仓明显,日K线收于近乎光头光脚的大阴线,技术形态较上周五进一步走差,整体空头格局未发生改变。
  四、价差、基差、比值变化及套利机会揭示
  新交所铁矿石掉期近远月合约变化
  
中钢周报:商品集体下挫 铁矿石跌势明显

  数据来源:新交所 中钢期货
  上周,新交所铁矿石掉期各合约呈现冲高回落走势,各合约间强弱关系并不明显,对连铁期价走势指导作用有限。
  基差变化(日照港61.5%PB粉折算成品位62干基价格-铁矿石主连)
  
中钢周报:商品集体下挫 铁矿石跌势明显

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  受周末钢坯大幅拉涨影响,上周铁矿石期现货价格均呈现冲高回落走势,相较而言,期货表现明显弱于现货,导致上周五铁矿石主力价差水平快速回升至均值以上,但整体运行趋势为均值附近的窄幅波动。截至09月19日,基差为59,较前一周扩大32.
  铁矿石主力与次主力合约间价差
  
中钢周报:商品集体下挫 铁矿石跌势明显

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  上周,近远月合约强弱关系并不明显,导致近远月价差窄幅波动。截至09月19日,近远月价差为7,较前一周缩小1. 可以关注铁矿石卖近月买远月套利的可能。
  铁矿石与螺纹钢期现货比值变化
  
中钢周报:商品集体下挫 铁矿石跌势明显

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  上周,铁矿石与螺纹钢均呈现冲高回落走势,周中期螺空头先发起攻势,但整体下跌幅度相当。导致,铁矿石与螺纹钢比值先升后降,总体变化幅度不大。截至09月19日,铁矿指数与螺纹指数比值为0.2110,较前一周下降0.0002。
  根据铁矿石、焦炭期货价格推算的螺纹钢成本与螺纹钢期货价格差异
  
中钢周报:商品集体下挫 铁矿石跌势明显

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  截至09月19日,根据铁矿石以及焦炭1501合约期价推算的增值税17%的螺纹钢含税成本为2746元/吨,与螺纹钢期货1501合约的价差为-17元/吨,较前一周缩小28元/吨。同时,据我的钢铁统计,盈利钢厂数量骤降5.52%至69.33%,实际钢厂情况与虚拟钢厂数据不谋而合。但是,当前我们测算的钢厂盈利水平已经跌至统计以来的最低水平,前期实际钢厂大幅亏损时测算的盈利也未达到当前水平,故建议观望,价差水平有望继续回落。

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