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中钢期货周报:铁矿石持续阴跌

来源:中金在线特约    作者:佚名   2014-08-26 14:10:13
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  摘要及后市展望:
  基本面:铁矿石港口库存连续七周呈现下降趋势,但降幅明显缩小,显示天气恢复正常之后,到港船只逐渐增多,港口库存也将逐步回升。自6月份起至今,绝大多数钢厂的利润水平大幅提升,但对于原材料的大规模补库却未能如期而至,自7月中旬起钢厂铁矿石的库存水平再次出现回落。
  宏观面:上周公布的中国8月汇丰制造业PMI初值不及预期且创3个月低点,受前期微刺激政策累积效果影响,中国经济近期企稳回暖,但数据显示,动能已有所放缓,市场多数分析认为需要更多刺激政策稳固经济复苏,以保证全年GDP增速目标,而政策发放的时间点,可能集中在9-10月份,同时需关注稍后公布的官方制造业PMI。
  技术面:本周一铁矿石主力延续阴跌节奏,各条均线延续下行趋势,大幅减仓下行,减仓4万余手,下跌幅度有所放缓,但鉴于上周近20万手的增仓,期价并未出现止跌企稳迹象,持续阴跌。同时,螺纹主力上周下破3000重要心理价位,市场看空心态加剧,产业链难有起色。
  操作上,多煤焦空钢矿。
  一、铁矿石相关指标周度变化
  1.价格变化
  上周五结算/报价 较前一周涨跌 历史最高 历史最低
  BDI 1088 +7.19% 11793 647
  普氏(62%)指数 89.75 -4.27% 193 88.5
  青岛港61.5%PB粉 610 -2.40% 1265 610
  唐山20MNSI方坯 2760 -1.08% 4650 2760
  铁矿石指数 643 -3.31% 984 642
  新交所掉期 92.96 -1.40% 188.72 61.63
  螺纹钢指数 2990 -1.48% 5200 2983
  2.仓量变化
  成交量 持仓量 历史最大成交量 历史最小成交量
  铁矿石主力 519844(-102776) 741054(+191760) 1326832 19390
  二、基本面变化
  进口矿港口库存变化(单位:万吨)
  
中钢期货周报:铁矿石持续阴跌

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  截至08月22日当周,Mysteel统计全国30个主要港口铁矿石库存总量为10540万吨,环比降5万吨,连续七周呈现下降趋势,但降幅明显缩小。近期港口库存高位回落,主要原因为前期几大台风齐至,影响船舶正常到港;降幅明显缩小,显示天气恢复正常之后,到港船只逐渐增多,港口库存也将逐步回升。
  钢厂铁矿石库存平均使用天数(单位:天)
  
中钢期货周报:铁矿石持续阴跌

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  8月1日-8月14日,Mysteel对以下区域(唐山、邯郸、邢台、山东、山西、南方区域、沿江区域)64家钢厂的铁矿石库存做了统计,样本钢厂进口矿库存平均使用天数为28天,较上次统计降1天;国产矿库存平均使用天数为6天,较上次统计降1天。自6月份起至今,绝大多数钢厂的利润水平大幅提升,但对于原材料的大规模补库却未能如期而至,自7月中旬起钢厂铁矿石的库存水平再次出现回落。
  钢厂平均使用进口矿配比(单位:%)
  
中钢期货周报:铁矿石持续阴跌

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  8月1日-8月14日,Mysteel对以下区域(唐山、邯郸、邢台、山东、山西、南方区域、沿江区域)64家钢厂的铁矿石库存做了统计,样本钢厂平均使用进口矿配比为86%,与上一次持平。
  全国钢厂高炉检修:高炉开工率&盈利钢厂占比(单位:%)
  
中钢期货周报:铁矿石持续阴跌

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  截至08月22日当周, Mysteel调查的163家钢厂,其中32家厂高炉检修,较前一周减少1家;高炉开工率91.57%%,较前一周增0.55;产能利用率94.97%较前一周增加0.43%;检修容积38030m³,较前一周减少3260m³;检修影响日均铁水10.71万吨,减少1.05万吨;检修限产合计影响日均铁水12.11万吨,增加0.05万吨;79.75%钢厂盈利,较前一周减少2.46%%,复产限产同时增加,内陆及南方亏损钢厂数增加。
  三、技术分析
  铁矿主力日线图
  
中钢期货周报:铁矿石持续阴跌

  数据来源:文华财经 中钢期货
  截至08月25日,铁矿石主力延续阴跌节奏,各条均线延续下行趋势,大幅减仓下行,减仓4万余手,下跌幅度有所放缓,但鉴于上周近20万手的增仓,期价并未出现止跌企稳迹象,持续阴跌。同时,螺纹主力上周下破3000重要心理价位,市场看空心态加剧,产业链难有起色。
  四、价差、基差、比值变化及套利机会揭示
  基差变化(日照港61.5%PB粉折算成品位62干基价格-铁矿石主连)
  
中钢期货周报:铁矿石持续阴跌

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  上周铁矿石期现价格齐跌,期货市场冲高回落后增仓下行,现货市场持续弱势,导致基差水平变化不大。截至08月22日,基差为25,较前一周缩小3.
  铁矿石主力与次主力合约间价差
  
中钢期货周报:铁矿石持续阴跌

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  上周,铁矿石各合约均呈现阴跌格局,近远月合约强弱关系并不明显,导致近远月价差窄幅波动,总体变化幅度不大,截至08月22日,价差为8,较前一周扩大1。
  铁矿石与螺纹钢期现货比值变化
  
中钢期货周报:铁矿石持续阴跌

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  上周,钢矿冲高回落后大幅增仓下行,相比而言,铁矿表现弱于螺纹,导致铁矿石与螺纹管的比值大幅回落,屡创新低。截至08月22日,铁矿指数与螺纹指数比值为0.2154,较前一周下降0.0021。
  根据铁矿石、焦炭期货价格推算的螺纹钢成本与螺纹钢期货价格差异
  
中钢期货周报:铁矿石持续阴跌

  数据来源:Wind资讯 中钢期货
  截至08月22日,根据铁矿石以及焦炭1501合约期价推算的增值税17%的螺纹钢含税成本为2865元/吨,与螺纹钢期货1501合约的价差为125元/吨左右,较前一周缩小24元/吨。

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