客服帮助 |我要推广 Apple iosAndroid手机网 移动中金 注册 忘记密码? 登录 我的中金:

首页|财经|股票|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收藏|保险|银行|债券|汽车|地产|视频|路演|博客|微信|论坛|圈子|空间|商城

车show:给你最好的汽车微社区体验 818出国网微信 您的出国掌中宝! 中金在线官方微信 10大翻倍金股,您看我就送
中金在线首页 首页>>期货>>铁矿石>>  正文






中钢期货周报:铁矿石区间震荡 若二季度数据向好可助推走强

来源:中金在线特约 作者:佚名   2014-07-15 11:25:16
字体:    中金在线微博微信加关注 扫描二维码
关注
中金在线微信
访问手机网

16支视频解锁人生巅峰,戳我前往

  摘要及后市展望:

  上周五铁矿09合约延续缩量减仓,逐步换月节奏,期价以区间震荡为主,日K线收于带有较长下影线的小阳线,期价承压于60日线(720),主要运行区间700-730,建议以日内交易为宜,同时逐步移仓1月合约。

  基本面,港口库存小幅回落,高炉开工率维持高位。

  宏观政策,作为钢材下游需求的主体,房地产投资总额以及新开工面积增速的放缓中长期利空钢材需求,但短期有关于铁路投资建设的政策将缓解该利空影响,短期有助于提振市场信心。同时,本周二美联储主席耶伦将前往国会就货币政策做证词进行陈述,本周三中国将公布GDP及规模以上工业增加值等重要数据,若二季度整体数据延续5.6月份向好节奏,将助推黑色金属呈现震荡偏强走势。

  综合来看,铁矿石09合约主体运行于700-730区间,期价承压于60日线(720),若本周三公布的二季度整体数据延续5.6月份向好节奏,将助推黑色金属呈现震荡偏强走势。

  一、铁矿石相关指标周度变化

  1.价格变化

  上周五结算/报价 较前一周涨跌 历史最高 历史最低

  BDI 814 -8.85% 11793 647

  普氏(62%)指数 97 +1.04% 193 88.5

  青岛港61.5%PB粉 645 +0.78% 1265 615

  唐山20MNSI方坯 2860 +0.35% 4650 2810

  铁矿石指数 705 0.00% 984 675

  新交所掉期 96.81 +1.11% 188.72 61.63

  螺纹钢指数 3114 +0.84% 5200 3039

  2.仓量变化

  成交量 持仓量 历史最大成交量 历史最小成交量

  铁矿石主力 773636(+134122) 383842(+42450) 1326832 19390

  新交所掉期

  (截至14/06/27) 929000(-106000) 39609(+492) 3453000 500

  二、基本面变化

  进口矿港口库存变化(单位:万吨)

  
中钢期货周报:铁矿石区间震荡 若二季度数据向好可助推走强


  数据来源:Wind资讯 中钢期货

  截至07月11日当周,Mysteel统计全国30个主要港口铁矿石库存总量为11121万吨,环比降28万吨。

  钢厂铁矿石库存平均使用天数(单位:天)

  
中钢期货周报:铁矿石区间震荡 若二季度数据向好可助推走强


  数据来源:Wind资讯 中钢期货

  6月20日-7月3日,Mysteel对以下区域(唐山、邯郸、邢台、山东、山西、南方区域、沿江区域)64家钢厂的铁矿石库存做了统计,样本钢厂进口矿库存平均使用天数为28天,较上次统计增4天;国产矿库存平均使用天数为4.8天,较上次统计降0.5天。

  钢厂平均使用进口矿配比(单位:%)

  
中钢期货周报:铁矿石区间震荡 若二季度数据向好可助推走强


  数据来源:Wind资讯 中钢期货

  6月20日-7月3日,Mysteel对以下区域(唐山、邯郸、邢台、山东、山西、南方区域、沿江区域)64家钢厂的铁矿石库存做了统计,样本钢厂平均使用进口矿配比为88%,较上次统计降2%。

  全国钢厂高炉检修:高炉开工率&盈利钢厂占比(单位:%)

  
中钢期货周报:铁矿石区间震荡 若二季度数据向好可助推走强


  数据来源:Wind资讯 中钢期货

  截至06月27日当周,Mysteel调查的163家钢厂,其中41家厂高炉检修,较前一周减少1家;高炉开工率90.19%,与前一周持平;产能利用率93.25%降0.13%;检修容积49500m³,较前一周减少1600m³;检修影响日均铁水14.15万吨,减少0.68万吨;检修限产合计影响日均铁水14.31万吨,减少0.93万吨;72.39%钢厂盈利,较前一周升3.06%。南方某厂大型高炉检修完成,河北地区中小高炉复产检修互现,个别钢厂新增检修。

  三、技术分析

  铁矿主力日线图

  
中钢期货周报:铁矿石区间震荡 若二季度数据向好可助推走强


  数据来源:博弈大师 中钢期货

  截至07月11日,上周五铁矿09合约延续缩量减仓,逐步换月节奏,期价以区间震荡为主,日K线收于带有较长下影线的小阳线,期价承压于60日线(720),主要运行区间700-730,建议以日内交易为宜,同时逐步移仓1月合约。

  四、价差、基差、比值变化及套利机会揭示

  基差变化(日照港61.5%PB粉折算成品位62干基价格-铁矿石主力)

  
中钢期货周报:铁矿石区间震荡 若二季度数据向好可助推走强


  数据来源:Wind资讯 中钢期货

  铁矿石期货上市之后,期价一直相对于现货贴水。自4月上旬起,铁矿主力基差水平已经连续数周维持在低位运行,18日起铁矿石基差水平正式由正转负,最近一周铁矿石基差水平快速回升且在零轴附近徘徊。截至07月11日,基差为2,较前一周扩大10。

  铁矿石主力与次主力合约间价差

  
中钢期货周报:铁矿石区间震荡 若二季度数据向好可助推走强


  数据来源:Wind资讯 中钢期货

  新交所铁矿石掉期各合约走势

  
中钢期货周报:铁矿石区间震荡 若二季度数据向好可助推走强


  数据来源:Wind资讯 中钢期货

  铁矿石掉期以及期货各合约自上市以来呈现“远月贴水、近强远弱”格局,但从06月13日当周起,该格局发生转变,新交所掉期市场呈现近弱远强格局,且铁矿石主力与次主力合约价差由正转负且并无回归迹象。但该格局自6月23日初起再次发生逆转,受宏观利好提振,铁矿石短期利空因素得以部分抵消,掉期市场各合约走势较为胶着,期货市场近远月价差再次由负转正。截至07月11日,价差为5,较前一周扩大1。

  铁矿石与螺纹钢期现货比值变化

  
中钢期货周报:铁矿石区间震荡 若二季度数据向好可助推走强


  数据来源:Wind资讯 中钢期货

  上周黑色金属均呈现区间震荡行情,但相比而言,成材表现强于原材料,导致铁矿石与螺纹钢比值较此前有所回落。截至07月11日,铁矿指数与螺纹指数比值为0.2264,较前一周下降0.0035。

  根据铁矿石、焦炭期货价格推算的螺纹钢成本与螺纹钢期货价格差异

  
中钢期货周报:铁矿石区间震荡 若二季度数据向好可助推走强


  数据来源:Wind资讯 中钢期货

  截至07月11日,根据铁矿石以及焦炭1409合约期价推算的增值税17%的螺纹钢含税成本为2966元/吨,与螺纹钢期货1410合约的价差为135元/吨左右,较前一周扩大35元/吨,目前明显低于均值(155)。 责任编辑:JOHN

好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!

微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。

名博
大作手:下探要做好低吸 玉名:个股普跌周期又来了 连心:在维稳行情进行中 李博文:强势久横不跌必涨
推荐
刘正涛:周四应对策略 指南针:明日操作参考

我来说两句

查看所有评论 注册 登录
24小时热门文章
栏目最新文章
东亚期货周报:铁矿石关注上方的压力 暂时 东亚期货周报:铁矿石反弹压力重重 短期关 意外“破百” 铁矿石价格或重新回归理性 评论:铁矿石供大于求态势明显 后期价格难 国际矿业频降价打折 国产矿山忙减产“叫苦 钢铁终端需求低迷 铁矿石后市看空 期现市场齐发力 提升中国铁矿石话语权 国产铁矿石遭夹击 铁矿石熊市延续
中钢期货周报:铁矿石区间震荡 若二季度数 上海中期周报:上方承压 铁矿石维持震荡格 铁矿石价格逼近一百美元 东亚期货周报:铁矿石关注上方的压力 暂时 期现市场齐发力 提升中国铁矿石话语权 国际矿业频降价打折 国产矿山忙减产“叫苦 钢铁终端需求低迷 铁矿石后市看空 上海中期周报:下方支撑 铁矿石继续反弹
焦点事件

5000点成功逃顶!谁研判如神?移民专家在线答疑牛股:盘前解析 绝密奉送汇天下,炒汇人必备的微信号股民都在关注的微信号爱车养护必备公众号比特币投资上淘比特

频道文章精选
博客论坛圈子

五域:风险依然存在 老怪:三大领域成投资的重点!

狙击炮:中小创的春天能否持续呢 神偷:尾盘再现暴跌

维稳结束,周四中阴回杀 寻找会议的政策性的机会!

题材股此起彼伏 等待技术指标修复 明天将继续反弹

吹牛皮:表面繁荣的背后是什么 大作手:下探做好低吸

李博文:强势久横不跌必涨 玉名:个股普跌周期又来了

投机:愈演愈烈的背后波涛汹涌 连心:维稳行情进行中

  • 晒单说感悟,赢千元话费! 猜年终大盘指数, 赢果6!
  • 鸿牛中金客VIP圈子免费送 微社区名家专栏申请区!
  • 手机玩转中金微社区! 2014博客评选决赛投票区!
  • 西游神配音,13亿人已笑抽 IPO提速?元旦后批100家!
  • 西游神配音,13亿人已笑抽 IPO提速?元旦后批100家!
  • 谣言满地,本山能否挺过去 亚航,马航,两次失联啥不同
  • 屌爆!过节加班的奇葩理由 狂欢过后"惨"面由谁收拾?
  • 金鼎实战 老夫子选股 李博文 鸿牛中金客 股海豹子

    狗蛋小窝 期指风云圈 金牛做 股海指南针 天津股侠

    昆仑神鹰 小队陈会计 荐股圈 雨农谈股群 黑球大帝

    涨停先锋 虎啸股海圈 一买红 牛熊绝杀圈 牛传千股

    事前诸葛 木头玩股圈 拾金客 低价牛股圈 慧眼识金

    草根股神 天空操盘 贾磊看盘 股道酬勤圈 证星叶开

    中线疯马 涨停股直播 天外星 抓热点牛股 小曾计划

    赞助商链接
    专家看盘今日荐股收益排行

    操盘计划加盟与使用攻略

    日榜冠军,磊神今日大赚12%

    陈惠操盘收益率9%目标30%​

    D调:连续抓涨停

    妙手:精准预测!

    利润的天堂:方大碳素获利60%

    操盘追踪不赚钱不收费

    赞助商链接
    银行/保险推荐黄金/外汇推荐理财/汽车推荐
    房贷大学问房贷大学问 保险新国十条亮相保险新国十条亮相
    黄金恐走下坡 大摩:美元将复苏大摩:美元将复苏
    那些正在远去的老家电那些正在远去的老家电 甜姐驭时尚新宠甜姐驭时尚新宠
    分类信息

    中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

    X
    微信扫描二维码,体验微行情服务,速查股票、利率、贵金属行情