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上期所发布套利交易管理办法

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月23日05:10 期货日报 李磊 查看评论
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  引入非套期保值交易概念,配套推出单向大边保证金制度

  

  上期所昨日发布了《上海期货交易所套利交易管理办法》(下称《办法》)。至此,国内三家商品期货交易所均制定完成并发布了套利交易制度。

  根据上期所公告,《办法》将于12月2日起施行。

  据了解,此次上期所发布的《办法》满足了客户(特别是商业银行、投资公司和特殊单位客户等)不同投资策略的实际需求,且在套利交易头寸的审批上更具灵活性。客户申请获得的一般月份套利交易头寸一直有效,无需重新申请。

  《办法》引入了非套期保值交易的概念,将套利交易和投机交易合并归为非套期保值交易,与套期保值交易相对应。《办法》规定,非套期保值交易头寸按照各期货合约在不同时期的限仓比例和持仓限额规定执行,非期货公司会员或者客户可以通过申请套利交易头寸来扩大其非套期保值交易头寸。

  《办法》规定,同一客户在不同会员处非套期保值持仓的合计数,不得超过期货合约在不同时期的限仓比例或者持仓限额加上套利交易头寸之总和。

  为配合《办法》的实施,上期所同日发布了新修订的《上海期货交易所结算细则》(下称《细则》),对单边收取交易保证金的做法进行了规定。

  据了解,《细则》对单边收取交易保证金的规定可简称为单向大边保证金制度,即将投资者的同品种持仓视为一个投资组合,对同一客户在同一会员处的同品种双向持仓,直接按照保证金金额较大的一边收取交易保证金。会员交易保证金为其全部客户交易保证金之和。根据历史数据测算,这一算法在风险可控的前提下可有效提高投资者的资金效率,平均降低双向持仓者保证金20%以上。交割月份合约在最后5个交易日不参加单向大边折抵,而维持原有双向计算保证金,以便有效控制交割风险。

  据公告,《细则》将于12月27日晚9时起施行。

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