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    期权策略:豆粕50ETF回落 白糖反弹

    市场深度观察来袭! 2018-09-06 09:20:39 来源:广发期货 作者:佚名
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      豆粕期权:CBOT美豆期货 11月合约收至839美分/蒲式耳。据外电消息称,巴西行业组织Abiove预计,巴西2018年大豆出口料达到创纪录的7610万吨,较上次预估的7350万吨增加3.5%。连粕期货1月合约收至3100元/吨;期权盘面,平值期权隐含波动率处于18%-19%附近,隐含波动率整体偏高;后市关注进口大豆到港情况和中美贸易争端的动向,在无新的驱动的前提下,连粕或将延续区间震荡的态势。操作上,持有卖出执行价格为3450看涨期权1月合约和卖出执行价格为3000看跌期权1月合约,构建 1:1配比的卖出宽跨式期权组合。(隐含波动率整体水平偏高,在无方向性的行情里,巧用卖权可以收割时间价值和波动率回归带来的收益)

      
    期权策略:豆粕50ETF回落 白糖反弹


      白糖期权:ICE 原糖期货 10月合约收至 10.91分/磅。据外电消息称,

      印度糖厂协会(ISMA)会长周三称,印度政府应强制糖厂于2018/19市场年度出口至少700万吨糖。郑糖期货1月合约收于5001元/吨,预判郑糖短期以震荡态势为主。期权盘面,平值期权的隐含波动率处于15%-19%附近,隐含偏度较昨日继续有所下降。操作上,旧仓继续持有背靠白糖期货1月合约4950元/吨买入期货多头,同时持有卖出白糖期货1月合约的执行价格为5200的看涨期权合约,构建1:1配比的备兑看涨期权组合,标的止损4850元/吨。

      
    期权策略:豆粕50ETF回落 白糖反弹


      50ETF期权:上证50ETF现货报收于2.487元,涨跌幅-2.47%。宏观方面,8月中国财新服务业PMI为51.5,创10个月新低,前值52.8。8月中国财新综合PMI为52,前值52.3。资金方面,央行连续11日暂停逆回购操作。央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响,9月5日不开展公开市场操作。当日无逆回购到期,实现零投放零回笼。操作上,持有备兑看涨期权组合(背靠2.45买入50ETF,卖出50ETF9月合约执行价为2.75的认购期权)。

      
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