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“六步法”建立波段交易系统

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月30日10:20 银河期货  查看评论
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  期货市场是报价波动瞬息万变的大市场,受国内外各种因素影响较大。许多投资者以为无法把握期市规则,甚至觉得期市没有规则。笔者研究发现,期货市场有着许多共性的外在体现形式:第一,图表报价总是能反映市场预期;第二,报价运行总是呈现大区间和小区间替换特征,没有永久的趋势,也没有永久的振荡;第三,过去有的,如今还会有,将来仍然有可能发生,正所谓“太阳底下没有新鲜事“。已然商场存在以上体现形式,我们可否通过形式看到本质,树立一套可行的波段交易系统呢?笔者以为,波段交易系统的树立概括起来有以下几步:一是选择时机品种;二是找准进场时机;三是坚守有利持仓;四是择机适度加码;五是减仓赢利保护;六是转势果断离场。

  选择时机品种

  每个品种在走出一波行情之初会有以下共同特性:1.持仓量在某个报价区间放大,成交量相对温和放大或缩小。2.报价形状体现为对原有趋势的调整状态。3.往往从图形形状上呈现典型旗形、矩形、头肩形、缩短形状等。4.国内外有关品种联动。

  图1为沪铜指数和伦铜在2012年2月至4月走势对比。由图可见,持仓量、成交量均呈现放大,报价处于对原有上涨趋势的缩短调整形状,内外盘走势基本一致。图2是2012年1月至6月的国内连豆粕指数和美豆指数走势对比,其走势也基本符合以上条件。

  找准进场时机

  投资期货贵在找准廉价止损点和最佳进场点。止损起伏要小,一旦行情展开,赢利空间较大。但行情调整时间没有严格界限,什么位置是好进场点,需要具备以下几个特色:1.原有的调整形状被打破,即重要的阻力位或支撑位被打破。2.打破时伴有满足量能。3.重要的均线同时被打破。4.基本面信息也给予配合。5.国内外有关品种互相配合。图3是沪铜的最佳进场点(止损点是期价重新回到原来支撑位如今阻力位以上)。图4提醒的是豆粕1301合约和美豆最佳进场点。止损均以期价重新回到原来阻力位如今支撑位以下。

  坚守有利持仓

  在期货市场,大多数人有一个赔钱的共性——敢于持有被套亏本头寸,而不能坚守有利的盈余头寸。这主要是心理问题,原来一直亏本,亏怕了,有赢利就想落袋为安,生怕煮熟的鸭子飞了。被套单子总幻想不亏或少亏,最终变成大错。这种体现归根结底是没有坚守有利仓位的策略和办法。此外,也没有一个撑持持仓的环境。如果一个投资者周围10个兄弟都做短线,其很难做成波段。若想树立一套波段交易系统,就需要和做波段及长线的投资者交兄弟。人的成长需要好环境,投资也是这样。

  坚守有利持仓的办法其实很简单,涨势或跌势峻峭的商场就用10天均线做持仓跟踪线,涨势或跌势趋缓的商场就用20天均线做持仓跟踪线。

  择机适度加码

  赢利=盈余手数×盈余起伏×合约乘数-亏本手数×亏本起伏×合约乘数。由公式可以看出,由于合约乘数是固定的,要想让赢利最大化,就需要尽量添加盈余起伏,减少亏本起伏,添加盈余单子手数,减少亏本单子手数。明确地说,就是让赢利飞奔,把亏本限于最小,盈余时适量加大头寸,亏本时减少头寸。

  加码的办法有两种:一是均线加码法。如果报价呈现对比峻峭走势,当报价经历一段运行后,期价重新回踩10天均线,未跌破,待报价重返5天均线以上时加码介入(坚持金字塔式右侧交易加码办法),一旦期价在加码后跌破10天均线则果断止损离场。走势趋缓的可参照20天均线。二是形状加码法。一般在趋势行情中会呈现调整形状,当这个形状沿着原有趋势方向打破时(有量能配合更佳)进行加码(坚持金字塔式右侧交易加码办法),止损条件是期价重新收盘回至调整形状以内。

  减仓赢利保护

  盈余减仓当然对于每个人都是特别惬意的事,这里也有几个原则:1.暴利减仓法,是指在进场3到5个交易日,保证金赢利报答打破50%以上,当小时图表呈现期价和指标背离(macd)时最少减仓三分之一。2.期价过于远离30天均线,起伏达到15%以上,且上涨时途中呈现阴线就减仓或下跌时呈现阳线就减仓。3.在强涨势中跌破10天均线减仓,急跌市中打破10天均线减仓。缓跌缓涨趋势以20天线作参考。

  转势果断离场

  俗话说,会买是徒弟,会卖是师傅。实际上减仓也是卖出的办法之一。转势果断离场,这里的转势是指原有趋势转向,短期不再连续,并不代表商场真正从涨势转为跌势或从跌势转为涨势。在一个强势上涨(下跌)过程中,期价跌破(打破)20天均线,果断平仓出局。一个趋缓的趋势以30天均线为准。

  树立一套良好的波段交易系统的关键在于坚持,形成一种行为的潜意识,只要这样,才会逐渐从亏本走向不亏,从小盈走向大盈,最终稳定盈余。

  其实做交易有点像修行成佛的历程,榜首阶段,戒。交易者要晓得什么不可以做,比如不可逆势,不要不设止损就开仓。第二阶段,定。交易者自觉地“淡定”了,晓得什么是可以干的,什么是不能干的。行为上能够“如如不动”,有行情做,没行情不做;看得明白做,看不明白不做;有时间做,没时间不做。第三阶段,慧。经历了行为上的“戒”,又经历了“去我”的禅定,再步入认知自然法则的“我”。慧,就是识道,并依道而行而已。

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