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期指持仓大幅增加 净空持仓下降

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月17日04:32 证券时报  查看评论
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  国泰君安期货主力合约基差与前一交易日重心上移,全天没有明显的期现套利机会;跨期价差方面,股指期货四个合约间的价差波动比较平稳,但是区间下移,日内可以考虑均值回归型统计套利策略;在现货交易时段,近月合约IF1311和IF1310合约之间的价差运行在-0.8点与4.6点之间,均值为2.32点,价差重心有所下移;价差成交分布继续维持大幅向上倾斜的状态,目前价差处于低位,这意味着做多价差相对更加容易。

  昨日大幅放量增仓,与沪深300指数相比,股指期货合约特别是近月合约表现较强。基差方面,主力合约IF1310的基差与沪深300指数及合约自身走势的分时相关系数分别为-0.302、-0.027;在现货交易时段,主力合约日内基差成交分布继续呈向下倾斜的状态,并且倾斜幅度加大,基差高位与低位成交比为0.892,这意味着IF1310合约基差短期内下行的概率比较大,同时考虑到主力合约基差与其价格的负相关关系,该指标显示期指短期内走高的概率增大。

  资金动向上,IF1310合约减仓8863手至41233手,IF1311合约增仓16307手至32509手,收盘后4个合约总持仓增加8149手至96727手。盘后中国显示,前20位会员在IF1310合约上多头仓位减少4938手,空头仓位减少5396手;在IF1311合约上多头仓位增加14113手,在空头仓位增加13312手。综合来看,多空主力双方均进行了大幅度加仓的操作,但是多方加仓力度相对更大,净空持仓回落。

  日内基差分时数据分析和盘后持仓分析在指向上均指向了多头方向,这意味着期指短期内反弹的可能性较大,日内短线交易者追空需谨慎。

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