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    广发期货:股指日报20210205--央行操作依然偏谨慎

    2021-02-05 09:52:11 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:广发期货发展研究中心
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      【市场表现】

      现货方面,A股震荡走低,白酒再成焦点,上证指数下跌0.44%报3501.82点,深证成指跌0.84%,创业板指跌0.72%。两市成交额连续7日不足万亿,北向资金实际净买入67.71亿元。截至周三(2月3日),A股融资融券余额为16811.61亿元,较前一交易日的16824.71亿元减少13.1亿元。

      期指方面,昨日三大股指期货出现分化,IH表现较强,IC表现较弱,IF和IC基差均收敛,IH基差小幅走阔,三大股指期货成交和持仓均明显增加。

      期权方面,从T型报价来看,看涨期权成交集中在5400-5500点,持仓集中在5400-5500点,看跌期权成交集中在5400-5500点,持仓相对分散,沪深300指数或在5400-5500点之间震荡,成交CPR为1.27,持仓CPR为1.17,变化不大。HV30波动率21.97%,下降0.89%,期权合约波动率呈现小幅左偏,近月合约波动率高于远月合约波动率,期权市场偏谨慎。

      【消息面】

      昨日沪指震荡走弱,两市上涨家数863家,涨停家数为63家,上涨数量和涨停数量较上一交易日小幅下降,昨日赚钱效应差。

      央行昨日开展了1000亿14天期逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期,完全对冲到期量,资金利率小幅上行,关注央行是否会继续投放14天的资金,以平滑流动性的缺口。目前央行的操作依然谨慎,若资金利率继续上行,股指也会有压力。商务部表示,目前中方正在就加入CPTPP相关事项开展积极研究,这有助于推动区域合作,减小摩擦成本。美国上周首次申请失业金人数创11月末以来最低水平,美国就业市场逐步复苏,美国三大股指继续上行,涨幅均超过1%。

      【操作建议】

      继续关注央行在春节前的操作,春节前股指量能缩减,或震荡为主。期权方面,继续持有看涨比例价差组合,通过卖出更多的虚值看涨期权来调整方向敞口,暂且以收取时间价值为主。期指的多头可继续持有,谨慎加仓。

      免责声明

      本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

      本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

      在任何情况下,报告内容仅供参考,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价,投资者据此投资,风险自担。

      本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士,版权归广发期货所有,未经广发期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“广发期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

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