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    广发期货:股指日报20201127--央行坚决守住不发生系统性金融风险的底线

    2020-11-27 10:02:02 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:广发期货发展研究中心
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      【市场表现】

      现货方面,A股窄幅震荡,上证指数收涨0.22%报3369.73点,深证成指跌0.41%,创业板指跌0.23%,万得全A跌0.1%。两市成交额超7300亿元,上日超8500亿元。北向资金实际净买入60.29亿元,截至周三(11月25日),A股融资融券余额为15767.74亿元,较前一交易日的15770.9亿元减少3.16亿元。

      期指方面,昨日IH表现继续占优,三大股指期货合约成交和持仓均下降,IC和IH基差收敛,IF基差小幅走阔。

      期权方面,从T型报价来看,看涨期权成交集中在4900点,持仓相对分散,看跌期权的成交和持仓都比较分散。成交CPR为1.6,看涨期权的成交量维持高位,持仓CPR为1.12,持仓方面近月合约看涨期权较为活跃,远月合约看跌期权较为活跃。昨日30天历史波动率底部小幅下降,为15.51%(-0.14%),平值隐含波动率C/P为0.93。期权偏度方面,当前微笑基本处于常态,近月期权小幅右偏,从期权市场来看,市场的看空情绪不大,远月期权波动率继续高于近月期权波动率。

      【消息面】

      昨日两市上涨家数1486家,涨停家数为37家,上涨数量较前一交易日增加较多,涨停数量小幅下降,昨日赚钱效应有所好转。

      央行昨日发布2020年三季度货币政策执行报告,流动性方面,提到既不让市场缺钱,又坚决不搞“大水漫灌”,不让市场的钱溢出来,预计在宏观环境没有发生明显变化的前提下,流动性还是以稳为主。在化解金融风险上,央行认为目前金融风险隐患上升,坚决守住不发生系统性金融风险的底线,预计信用违约不会再继续发酵。疫苗方面,阿斯利康在新冠疫苗的有效性面临质疑,可能在全球进行新一轮疫苗试验。不过辉瑞和Moderna的有效性比较高,而且辉瑞已向美国监管机构申请紧急使用授权,阿斯利康引发的担忧有限。前10月国有企业营业总收入结束同比下降趋势,实现正增长,利润总额已恢复到去年同期的90%,经济向上的趋势不变。

      【操作建议】

      昨日沪深300指数收盘站稳4900点,期权方面,构建的12月买入牛市价差组合继续持有。期指方面,IF和IH继续持有,此外逢低配置IF或IH。

      免责声明

      本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

      本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

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