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    广发期货:股指日报20201124--疫苗再传利好

    2020-11-24 09:46:19 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:广发期货发展研究中心
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      【市场表现】

      现货方面,A股单边上行,资源股全面走强,沪指时隔近3个月重回3400点。上证指数收涨1.09%报3414.49点;深证成指涨0.74%,盘中站上14000点;创业板指涨0.72%,盘中站上2700点;万得全A涨0.88%。两市成交额接近万亿元,创阶段新高。截至上周五(11月20日),A股融资融券余额为15634.19亿元,较前一交易日的15640.03亿元减少5.84亿元。北向资金实际净买入100.51亿元,其中沪股通净买入66.82亿元。

      期指方面,昨日IH和IF相对较强,三大股指期货合约成交和持仓增加较多,IC远月的基差收敛较多。

      期权方面,从T型报价来看,看涨期权成交集中在5000点,持仓相对分散,看跌期权的成交集中在4900-5000点,持仓相对分散,沪深300指数在4900点的支撑力度比较强。成交CPR为1.43,持仓CPR为1.11,持仓方面近月合约看涨期权较为活跃,远月合约看跌期权较为活跃。昨日30天历史波动率还在底部,为14.42%(+0.09%),平值隐含波动率C/P为0.99。期权偏度方面,当前微笑基本处于常态,市场看空情绪不大,远月期权波动率继续高于近月期权波动率。

      【消息面】

      昨日两市上涨家数2062家,涨停家数为62家,上涨数量和涨停数量比较前一交易日小幅下降,昨日赚钱效应偏好。

      周末金融委发声稳住信用市场,昨日顺周期继续跑赢,而且放量上行。银保监会原则同意包商银行进入破产程序,包商银行将成为我国首家被实施破产的商业银行金融机构。昨日疫苗在放出利好消息,阿斯利康与牛津大学联合研发的新冠疫苗平均有效率达70%,美国经济数据良好,IHS Markit美国11月综合PMI初值56.7,超过预期和前值,也创下2015年3月以来最快增长,国际油价上涨,金价下跌。国内外顺周期的逻辑暂时没有被证伪,在年底预计都能跑赢。不过美国的疫情延续,虽然疫苗速度较快,但大规模供应仍需时日,国内的顺周期确定性相对更强。

      【操作建议】

      今年年内顺周期板块的配置逻辑预计都比较难被证伪,已经获利颇丰的机构也存在保收益换仓至顺周期的动力。期权方面,昨日构建的12月买入牛市价差组合继续持有。期指方面,IF和IH继续持有,此外逢低配置IF或IH。

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