广发期货:股指日报20201110--疫苗取得突破性进展
2020-11-10 09:46:04
来源:中金在线特约
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作者:广发期货发展研究中心
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【市场表现】
现货方面,A股强势单边上行,上证指数收盘涨1.86%报3373.73点;深证成指涨2.19%,盘中创出逾5年新高;创业板指涨2.96%收复2800点,创3个月新高;万得全A涨2.12%。两市成交额时隔两个月再破万亿;北向资金全天净买入197亿元,创年内新高。截至上周五(11月6日),A股融资融券余额为15402.89亿元,较前一交易日的15400.77亿元增加2.12亿元。
期指方面,昨日股指高开高走,三大股指期货合约持仓和成交均增加,尤其是IF合约,日增仓超过1.6万手,IF和IH基差小幅收敛,IC基差小幅走阔。
期权方面,从T型报价来看,昨日股指快速上行,看涨期权档位上移,成交集中在4900-5000点,持仓相对分散,看跌期权的成交集中在4800-4900点,持仓也相对分散,昨日看涨期权成交量增加较多。持仓CPR为1.13,近月合约看涨期权较为活跃,远月合约看跌期权较为活跃。昨日30天历史波动率底部继续下降,为14.33%(-2.14%),平值隐含波动率C/P为0.95。
【消息面】
昨日A股两市上涨家数3542家,涨停家数为67家,上涨数量和涨停数量比较前一交易日明显攀升,昨日赚钱效应极好。
美国大选落地,拜登基本确认是下一届美国总统,昨日A股强势上行,量价齐升,科技股尤为亮眼。中国10月份汽车销售继续复苏,广义乘用车零售销量同比增长8%,实现连续4个月8%左右的高位增速。昨夜疫苗的试验数据显示取得突破性的紧张,辉瑞制药表示,该公司与BioNTech合作开发的新冠疫苗在第三阶段试验有效性达90%,研究月底前有望完成,两公司希望在今年年底前生产5000万剂新冠疫苗。市场对经济前景的预期边际改善,全球股指大涨,法国CAC40指数涨7.57%,英国富时100指数涨4.67%,德国DAX指数涨4.94%。我国国内受疫情的影响已经很小,理论上疫苗对我国的影响不大。不过外需改善后,部分行业比如酒店、旅游仍然收益,此外疫苗大规模推广后,防疫物资的出口可能会下降,此前从其他发展中国家转移到我国的订单也可能会陆续转回。不过这些短期内都比较难实现,更多是明年的事项,短期内市场情绪、风险偏好会优先改善。
【操作建议】
疫苗取得突破性进展,隔夜欧美股指大涨,今日A股大概率继续走高。操作上,期权此前持有的买入牛市价差止盈离场,买入11月4900点的看涨期权放大收益,期指方面,IF多头也继续持有。
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