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    广发期货:股指日报20201105--美国大选或进入拉锯战

    2020-11-05 08:57:05 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:广发期货发展研究中心
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      【市场表现】

      现货方面,A股两市股指窄幅震荡整理,量能继续缩减,家电汽车板块火爆。上证指数报3277.44点,上涨0.19%,成交额2707.24亿。深证成指报13659.50点,上涨0.59%,成交额4590.38亿。创业板指报2750.55点,上涨0.23%,成交额2361.98亿。两市合计成交7297.62亿。北向资金小幅净买入2.36亿元,为连续三日净买入。截至周二(11月3日),A股融资融券余额为15275.83亿元,较前一交易日的15217.46亿元增加58.37亿元。

      期指方面,昨日IF和IH震荡走高,IC相对较弱,IF和IH合约持仓量下降,IC持仓量增加,三大股指期货基差继续走阔。

      期权方面,从T型报价来看,看涨期权的成交集中在4800点,持仓相对分散,看跌期权的成交集中在4700-4800点,持仓也相对分散,沪深300指数在4700点左右的支撑力量较强。持仓CPR为1.22,近月合约看涨期权较为活跃,远月合约看跌期权较为活跃。昨日30天历史波动率底部小幅增加,为17.16%(+0.11%),平值隐含波动率C/P为0.85,期权合约波动率偏度小幅增加,远月合约偏度大于近月合约偏度。远月期权隐含波动率也高于近月期权波动率。

      【消息面】

      昨日A股两市上涨家数1393家,涨停家数为40家,上涨数量和涨停数量比较前一交易日下降,昨日赚钱效应偏差。

      昨日全球的焦点都在美国大选,特朗普的表现好于预期,特朗普首先拿下了重要的摇摆州佛罗里达州一度领先,但随着邮寄票的陆续统计,拜登基本拿下州密歇根和威斯康星,拜登只需要再拿下一个州即可获胜,但特朗普会要求重新计票并提起法律挑战。据彭博,特朗普的竞选阵营已经在宾夕法尼亚州和密歇根州提起诉讼,若引发较大的混乱对全球市场都有不利影响。10月份财新服务业PMI为56.8,高于前值,连续6个月处于扩张区间。10月乘用车日均零售5.7万辆,同比增长10%,最近汽车板块的走势也比较火爆。零售、服务等内需持续修复,国内基本面对股指的支撑力度没有发生明显变化。

      【操作建议】

      美国大选可能会进入拉锯战,虽然不确定性增加,但国内基本面的支撑依然强劲。操作上,期权继续持有买入牛市价差组合,即继续持有买入的11月4700点看涨期权合约,卖出的11月4900点看涨期权合约,期指方面,IF多头也继续持有。

      免责声明

      本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

      本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

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      本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士,版权归广发期货所有,未经广发期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“广发期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

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