广发期货:股指日报20200722--外资力量衰减
2020-07-24 09:14:08
来源:中金在线特约
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作者:广发期货发展研究中心
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【市场表现】
现货方面,A股全天震荡,蚂蚁集团官宣上市带动概念股掀起涨停潮,券商、保险、环保等板块均出现回调。上证指数收涨0.2%报3320.89点,深证成指涨0.65%报13536.17点,创业板指涨1.45%报2736.51点,万得全A涨0.41%。两市成交额连续14日突破万亿。北向资金全天净卖出30.11亿元。截至周一(7月20日),A股融资融券余额为13888.23亿元,较前一交易日的13761.21亿元增加127.02亿元。两融继续增加,但北向资金力量衰减。
期指方面,昨日股指期货的期现价差变化,IC表现强于IH和IF。
期权方面,从T型报价来看,看涨期权的持仓集中在4800点,成交相对分散,看跌期权的成交和持仓也比较分散,市场的方向不是非常明确。昨日30天历史波动率快速上移至33.54%(-0.03%),昨日隐含波动率下跌,平值隐含波动率C/P为0.73,看跌期权的波动率溢价变化不大,期权波动率维持左偏的状态,远月期权的波动率相对较低。
【消息面】
两市上涨家数719家,涨停家数为37家,涨跌停家数比下降,市场情绪较好,赚钱效应极好。上证50指数、沪深300指数和中证500指数均站上5日均线,但低于10日均线。
今日共有25家科创板公司的31.47亿股解禁,解禁市值规模达2185亿元,但是在减持规则的限制下,单一股东在连续90个交易日内可减持股份数不超过总股本的3%等等,实际可以减持的市值并不是很大,对整个股指市场的影响料有限。今日上证综指的编制方案也要开始修订,对股指市场而言的利好偏长期。昨日乘联会公布,上半年乘用车批售销量766.7万辆,同比下降22.9%,零售销量770.9万辆,同比下降22.5%,近期乘用车批发和零售的高频数据出现背离,批发同比正增长,零售同比负增长,乘用车的消费需求仍然较弱。美国部分地区激进复工,导致疫情持续恶化,近一个月以来美国病毒检测阳性率及传染系数R0值双双反弹,特朗普开始要求每个人在未能保持社交距离的情况下佩戴口罩,虽然死亡病例还未开始攀升,但死亡病例是滞后指标,美国经济存在二次探底的风险。
【操作建议】
期指方面,IC2009多头继续持有,止损点位6300点。
期权方面,沪深300指数波动有所收窄,多空双方在4700一线博弈较为激烈,股指上行压力逐步显现,上涨速度有所放缓,前期构建的买入8月牛市看涨期权价差组合继续持有,策略暂定持有到期。
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