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    广发期货:期权日报20191119

    2019-11-19 09:46:01 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:发展研究中心
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      【50ETF期权】

      截至2019/11/18,50ETF收于3.027(+0.80%),期权波动率指数为14.60(-1.13),30天历史波动率为10.34%(+0.41%),波动率价差有所扩大,偏度指数为102.08(+3.96);50ETF震荡运行,隐含波动率水平有所抬升,期权偏度适中,预期后市50ETF偏空运行为主。操作建议,持有买入熊市价差期权组合。

      【豆粕期权】

      截至2019/11/18,豆粕期货主力合约收于2889(+0.56%),期权波动率指数为15.28(+0.05),30天历史波动率为11.04%(-5.23%),波动率价差有所扩大,偏度指数为112.57(+2.56);豆粕主力期货震荡运行,隐含波动率持稳,偏度适中,预计后市标的震荡运行为主。操作建议,暂且观望。

      【玉米期权】

      截至2019/11/18,玉米期货主力合约收于1859(+0.98%),期权波动率指数为11.40(+0.15),30天历史波动率为10.94%(+0.35%),波动率价差有所收窄,偏度指数为87.64(+9.85);玉米主力期货震荡运行,隐含波动率持稳,偏度有所抬升,预期后市标的震荡为主。操作建议,暂且观望。

      【白糖期权】

      截至2019/11/18,白糖期货主力合约收于5589(-0.09%),期权波动率指数为15.71(+0.22),30天历史波动率为15.99%(-0.50%),波动率价差有所收窄,偏度指数为105.33(+6.65);白糖主力期货震荡偏空运行,波动率水平较高,偏度指数适中,预期后市标的震荡偏空为主,波动维持高位。操作建议,买入熊市价差期权组合。

      【棉花期权】

      截至2019/11/18,棉花期货主力合约收于13015(-0.04%),期权波动率指数为21.03(+0.51),30天历史波动率为14.19%(-0.03%),波动率价差有所收窄,偏度指数为99.42(-2.31);棉花主力期货震荡运行,隐含波动率抬升,偏度指数适中;预计标的震荡运行,波动率维持为主。操作建议,暂且观望。

      【铜期权】

      截至2019/11/18,铜期货主力合约收于46930(+0.09%),期权波动率指数为11.77(-0.11),30天历史波动率为5.50%(-1.00%),波动率价差有所扩大,偏度指数为85.58(-0.60);铜期货主力期货震荡运行,波动率较低,偏度指数回落,预计标的维持震荡运行的态势。操作建议,暂且观望。

      【橡胶期权】

      截至2019/11/18,橡胶期货主力合约收于12100(+1.60%),期权波动率指数为22.81(-0.61),30天历史波动率为19.68%(+0.67%),波动率价差有所收窄,偏度指数为100.66(-0.68);橡胶主力期货震荡运行,隐含波动率持稳,偏度指数适中,预计标的后市震荡偏多为主,波动率持稳为主。操作建议,持有买入牛市价差期权组合。

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