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    广发期货:期权日报20191118

    2019-11-19 09:45:03 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:发展研究中心
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      【50ETF期权】

      截至2019/11/15,50ETF收于3.003(-0.33%),期权波动率指数为15.73(+0.24),30天历史波动率为9.93%(-1.23%),波动率价差有所扩大,偏度指数为98.12(-1.51);50ETF震荡偏空运行,隐含波动率水平有所抬升,期权偏度适中,预期后市50ETF偏空运行为主。操作建议,持有买入熊市价差期权组合。

      【豆粕期权】

      截至2019/11/15,豆粕期货主力合约收于2873(-0.14%),期权波动率指数为15.23(-0.61),30天历史波动率为16.27%(-0.24%),波动率价差有所扩大,偏度指数为110.01(-0.96);豆粕主力期货小幅反弹,隐含波动率持稳,偏度适中,预计后市标的震荡运行为主。操作建议,暂且观望。

      【玉米期权】

      截至2019/11/15,玉米期货主力合约收于1841(+0.05%),期权波动率指数为11.25(+0.02),30天历史波动率为10.59%(-0.24%),波动率价差有所收窄,偏度指数为77.79(-2.73);玉米主力期货震荡运行,隐含波动率持稳,偏度回落,预期后市标的震荡为主。操作建议,暂且观望。

      【白糖期权】

      截至2019/11/15,白糖期货主力合约收于5594(-0.69%),期权波动率指数为15.49(+0.29),30天历史波动率为16.49%(+0.22%),波动率价差有所收窄,偏度指数为98.68(-1.19);白糖主力期货震荡运行,波动率水平较高,偏度指数适中,预期后市标的震荡运行为主,波动维持高位。操作建议,暂且观望。

      【棉花期权】

      截至2019/11/15,棉花期货主力合约收于13020(+0.27%),期权波动率指数为20.52(-1.12),30天历史波动率为14.22%(+0.01%),波动率价差有所扩大,偏度指数为101.73(-5.20);棉花主力期货震荡运行,隐含波动率抬升,偏度指数适中;预计标的震荡运行,波动率维持为主。操作建议,暂且观望。

      【铜期权】

      截至2019/11/15,铜期货主力合约收于46890(-0.15%),期权波动率指数为11.88(+0.08),30天历史波动率为6.50%(+0.02%),波动率价差有所收窄,偏度指数为86.18(-4.18);铜期货主力期货震荡运行,波动率较低,偏度指数回落,预计标的维持震荡运行的态势。操作建议,暂且观望。

      【橡胶期权】

      截至2019/11/15,橡胶期货主力合约收于11910(-2.30%),期权波动率指数为23.42(-0.03),30天历史波动率为19.01%(+1.32%),波动率价差有所收窄,偏度指数为101.34(-1.63);橡胶主力期货震荡运行,隐含波动率持稳,偏度指数适中,预计标的后市震荡偏多为主,波动率持稳为主。操作建议,持有买入牛市价差期权组合。

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