老虎套利:节前期货套利得失总结
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因为清明节的原因,老虎今日将大豆豆粕正向买入套利和螺纹反向套利全部平仓。大豆和豆粕的套利做的十分顺利,昨日724价差介入,昨晚在740价差平仓。当夜又在710和705价差挂单买入,再次全部成交,平均持仓价差708点,今日下午在740平仓,本周在大豆和豆粕的套利上操作顺利,获利虽然不多,但节奏把握十分到位。考虑与美大豆贸易问题,老虎以为节后仍有正向买入空间,建议关注。
螺纹805和810反套本次并不顺利,从一开始185价差附近反向卖出后,盘中几次获利均因贪心错过时机。昨夜将810多单减掉4手,保留9手空单对5手多单,今日挽回部分损失。但本次螺纹套利最后仍然亏损出局,令人懊恼。
自春节后的近两个月来,老虎的套利账户利润约15%左右,账户初始入金8万元,最高账户余额9.88万元,目前余额9.13万元。从盈亏品种上看,老虎春节后的唯一止损是本次螺纹套利,导致失利的原因总结如下:
1、没有套利指令导致的操作缺乏灵活性,双向开仓导致的滑点就损失不少利润。今后在操作时尽量少用对冲方式开平仓。
2、对螺纹805合约临近交割的升贴水问题没有引起足够重视,仅看价差回归,忽视了升贴水对期货价格的影响。
3、没有充分重视螺纹价差每年3月出现的规律性上涨问题,加上持仓较重,持仓心理出现了不稳定现象。
节后老虎的套利需要修整几日,原因是5月合约临近交割,主力资金换仓移仓动作频繁,而此时901合约的时间距离还较远,尚未得散户关注,成交同样面临不活跃问题,按以往经验,一般需要在5月中旬会出现较佳套利机会。
今日套利:目前持仓
螺纹套利今日全部平仓,亏损32点出局。
热卷805与810反向跨期套利,今日减仓,目前持仓5手,持仓平均价差242点,收盘价差291点,浮动亏损51点。
大豆豆粕809正向套利,盘中710点和705点两次建仓,740点全部平仓。下周一考虑700价差附近继续介入。
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