老虎套利：9月18日期货实盘套利日记
来源：中金在线特约
已入驻财经号
作者：佚名 2017-09-15 16:07:02
中金在线微博
关注
周五豆油和棕榈套利未动，虽然价差有所反弹，但总体力度仍然偏弱。尾市价差报收626，仍然亏损85点。昨天留意了以下豆油和棕榈历史价差表，大概波动范围在500到1500是主要波动区间，历史最低大概在300附近，最高在2000左右。由此看距离历史低位空间已经不大了。适当坚持下还是可取的。
硅铁和硅锰正向套利周五价差出现反弹，最高一度反弹至-770。因为硅铁硅锰持仓不大，收盘-878，赢利18点，下周感觉继续反弹可能较大。焦煤和焦炭套利今天平仓，赢利22点。
鸡蛋801和805今日再次开仓，开仓价差均价456，尾市收盘价差445，小幅赢利。下周如果继续上拉，考虑在500价差继续补仓，鸡蛋套利老虎近期还是有点话语权的。
螺纹801和热卷801正向今日开仓，开仓依据是价差再次回落前期低点位置，有明显支撑，下周博20至30点利润还是没有问题的。
套利注意事项：
套利优势：1、套利交易因双向持仓，所判断者为双合约价格之差，风险较小。2、套利交易因双向持仓，外盘对其影响几乎可以忽略，隔夜风险几乎可以忽略。3、套利交易因波幅较小，保证金使用率可达八成。4、套利交易保证金单边收取，套利交易手续费较低。
套利风险：资金风险：即在价差更加不合理之时没有钱继续拉高(压低)均价。时间风险：即在资金充足情况下，因为第一腿合约即将进入交割月而不得不离场。
- 名博
-
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示
彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
- 推荐
-
牛熊：周四的热点直播
指南针：周四操作参考
2016杭州G20峰会
8月宏观经济数据
中美与战略经济对话
2016巴菲特股东大会
聚焦A股纳入MSCI
聚焦山东非法疫苗案
海峡金融高峰论坛
2016博鳌亚洲论坛
