老虎套利:9月5日期货实盘套利日记

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来源：中金在线特约已入驻财经号作者：佚名 2017-09-04 16:48:03

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　　今日操作

　　鸡蛋801与805套利周一虚晃了一下，上午价差冲之480附近，如果按单边交易思路，本次交易应该平仓了。但套利首要考虑的是价差是否合理，如果仍然处在非合理区即使短线冲的很高，暂时也不应该慌张，所以老虎今日仍然未动，收盘价差回落至445。

　　焦煤801与805套利合约周一冲高至76.5后逐步下探，盘中价差一度回落至55.5，因短线看焦煤价差下探已然较多，距离长期整理平台区也不足25点，焦煤801与805正向套利仍可持有不动，周二如有下探，还可在55附近少量补仓，补仓一定要少量，不能急。

　　玉米801与805正向套利今日平仓，原本打算的长线持仓因上午玉米价差急拉，老虎果断平仓离场，-49入市-45平仓获利4点，玉米也是真够慢的了。

　　套利注意事项：

　　1、套利慢，利润率也不高，套友们一定不要把单边交易心态带到套利交易中。

　　2、套利也有风险，特别是跨市套利，但只要介入时机正确，就要坚信价差一定回归。

　　3、套利的风险有好多方法可以回避，但需要长时间慢慢摸索。

　　4、套利有不少分析交易工具，正确选择套利工具也可令套利锦上添花。

　　套利优势：

　　1、套利交易因双向持仓，所判断者为双合约价格之差，风险较小。

　　2、套利交易因双向持仓，外盘对其影响几乎可以忽略，隔夜风险几乎可以忽略。

　　3、套利交易因波幅较小，保证金使用率可达八成。

　　4、套利交易保证金单边收取，套利交易手续费较低。

　　套利风险：

　　1、资金风险：即在价差更加不合理之时没有钱继续拉高(压低)均价。

　　2、时间风险：即在资金充足情况下，因为第一腿合约即将进入交割月而不得不离场。

　　明日关注

　　豆粕801与805反向套利有下破迹象，周二可重点关注。60价差附近可陆续介入试试。

责任编辑：cnfol001 【下载中金财经客户端】