孙锐：程序化模型研发及使用细节

　　一、逻辑合理

　　开发模型很多人都说要符合逻辑，那什么叫“逻辑”呢？

　　百度逻辑——思维的规律和规则。

　　在模型开发上，经常说的“逻辑合理”，指的是思维规律和客观的规律性要合理，体现在生活上要顺理成章。

　　举个例子，趋势策略多是在几条均线之上做多，而你偏偏要去做空，这就不符合趋势策略的客观规律性，就叫不符合逻辑。

　　所以，当你要写一个模型之前，你就要定位是写趋势类还是震荡类，然后想好逻辑关系，在逻辑清晰之后，才能添加条件，以便完善模型。

　　二、细节完善

　　模型骨干建好之后，就涉及到一些细节问题，比如你是想做成日内模型还是隔夜模型，周期的选定，是否有加减仓设计，止损止盈用哪种办法，资金管理怎么做等等很多东西都要想到。只有这些细节组合在一起，模型才能具有生命力。

　　三、回测效果

　　这一环节十分主要。首先看模型的普适性如何，假如商品模型，只有超过一半商品才最好，如果只是几个品种有效，你就要仔细检查各项条件，看是否需要改进。

　　在K线各个周期上检测，看效果。适应的周期越多越好。

　　找到普适参数堆，不一定效益最高的就是最好的参数。

　　这一点很关键，很多新人掉进这个陷阱。实则不然。

　　四、模拟观察

　　选定规则及参数之后，千万不要急于实盘，必须挂模拟盘观察，因为可能还有漏洞。

　　如果模拟盘正常运行1——6个月之后，模型确实稳定并且几乎符合当初设计思路，此时可以一手轻仓试盘。实盘又经过1——6个月，模型依然稳定且无大碍，则可以适当增加资金实盘操作。

　　模拟期以及试盘期，发现瑕疵，可以适当微调，但是调整之后，模拟和试盘期又要增加，以观后效。

　　五、使用须知

　　普适性强又大道至简的模型，有效性较长。所以当你的模型处于在历史回测值范围之内时，你不必惊慌。

　　再好的模型总有回撤，往往很多人此时开始怀疑模型是否失效了，有的人干脆撤换下模型。

　　所以，实盘挂模型之前，你要十分仔细的研究要使用的模型，对于他的每一个规则了如指掌，做到心知肚明。一旦使用，则不可以轻率换下。

　　重要的是，你更不能在实盘中随意更改模型中任何条件。为了迎合短期市场去这样做，就大错特错了！

　　六、良言实话

　　记住：在金融市场程序化里，没有直线右上赚钱的模型，只有曲线上下大体方向右上的就已经很棒了。

　　只有来自实盘并经过实战检验过的模型，使用起来才更放心，模型走起来才更稳健。

　　模型不是简单的代码堆砌，更不是连开盘时间，品种代码都不知道的所谓“师”们的一写一讲就能拿来赚钱的工具。

　　好模型一定来自实盘一线！！！

　　孙锐量化交易策略损益曲线图

　　


　　(以上业绩图由孙锐提供)