汇鼎交易：6月3日投资日报

　　一，汇鼎交易精彩回顾：

　　6月1日棉花空单提示：

　　


　　5月30-31日玉米淀粉多单提示：

　　


　　5月27日鸡蛋多单提示：

　　


　　5月25日黄金空单提示：

　　


　　二，财经要闻及数据汇总：

　　1，隔夜全球市场表现汇总：

　　美股: 标普500指数收跌2.11点，跌幅0.10%，报2096.95点，5月累计上涨1.5%。道琼斯工业平均指数收跌86.09点，跌幅0.48%，报17787.13点，5月累计上涨0.07%。纳斯达克综合指数收涨14.55点，涨幅0.29%，报4948.06点，5月累计上涨3.6%。

　　欧股: 富时泛欧绩优300指数收跌0.87%，报1362.63点，但5月累计上涨1.49%。欧洲斯托克600指数收跌0.77%，报347.45点，但5月也累计上涨1.95%。德国DAX 30指数收跌0.68%，报10262.74点，但5月累计上涨2.23%。法国CAC 40指数收跌0.53%，报4505.62点，但5月累计上涨1.62%。英国富时100指数收跌0.64%，报6230.79点，5月累计上涨0.10%。

　　原油：WTI 7月原油期货收跌0.23美元，跌幅0.47%，报49.10美元/桶，但5月累计上涨将近7.0%，录得连续第三个月上涨。布伦特7月原油期货收跌至49.69美元/桶，失守50美元整数位心理关口。COMEX 6月黄金期货收涨1.00美元，涨幅不到0.1%，报1214.80美元/盎司，结束之前连跌八日的颓势。

　　其他：美元指数跌0.47%；伦铜跌1.03%；黄金跌0.19%；美豆涨2.00%；美豆粉涨0.93%,美豆油涨1.35%；美糖跌0.06%；美棉跌1.27%；高盛商品指数涨0.19%；CRB指数涨0.36%；BDI指数涨0.99%；较昨日15:00恒生期指跌0.19%，A50期指涨0.05%。

　　2，国内外财经要闻：

　　美国个人消费支出创近7年来最快增速，但消费者信心意外降至6个月最低。

　　日本5月制造业PMI终值47.7，初值47.6；4月终值48.2。

　　能源价格继续拖累通胀，欧元区5月CPI初值同比萎缩0.1%。

　　英镑重挫，英国最新两民调均显示退欧阵营领先3个百分点。

　　中国5月财新制造业PMI 49.2，预期49.2，前值49.4。

　　中国5月官方制造业PMI 50.1，连续三个月位于扩张区间；预期50，前值50.1。

　　中金所：期指异动为某套保客户触发技术性卖盘。

　　中国央行：5月份对三家政策性银行净增加抵押补充贷款(PSL)共1088亿元，5月末PSL余额为14999.89亿元。

　　上证报：保监会拟开展保险机构股票、不动产投资内控检查。

　　【提醒】日内请重点关注：

　　1，21:45 美国5月Markit制造业PMI终值

　　2，22:00 美国5月ISM制造业指数

　　3，22:00 美国4月营建支出

　　三，“汇鼎交易”交易策略：

　　


　　白糖1609合约：

　　1)基本面：周二ICE原糖恢复交易之后，走出高位回调走势，据外媒消息是因为获利盘回吐所致，但巴西降雨和印度干旱仍为原糖提供支撑。国内即将公布5月产销数据，预计好于四月，但现货销售压力仍较大；

　　2)技术面：日内短线与短期波段均处于弱势走势，中期走势处于震荡偏弱走势；

　　3)资金流向：资金净流出4294万，日减仓7244手；

　　4)操作建议：自上周郑糖突破收敛三角形下沿与60日均线的双重支撑后出现下破，我们反复提示把持仓作为进出的晴雨表并注意空头杀跌创低后减仓的快速反抽。期价反弹至5500之上后，减仓趋缓，昨日期价上涨并无持仓配合，上方60日均线及趋势线压力较大，今日期价快速回落。近期建议以观望为主，继续关注盘中持仓变化，不出现大举增仓谨慎操作为宜，如有增仓异动可少量跟随交易。

　　PTA1609合约：

　　1)基本面：美联储加息预期升温，美元走势强筋，令商品市场承压，而原油涨势能否持续不确定，6月风险事件聚集，短期内有回调修正动能。现货方面，PX因装置逐渐重启、供应回升，价格仍面临较大压力，而下游聚酯工厂因淡季的临近对原料的需求谨慎；

　　2)技术面：日内短线处于与短期波段均处于弱势走势，中期日线走势处于下行通道内；

　　3)资金流向：资金净流出3332万，日减仓13674手；

　　4)操作建议：原油处于上行通道内但有调整修正动能存在，PTA当前基本面仍不乐观，整体依旧处于下行通道内。近期行情多空转换频繁操作难度加大，加之6月风险事件聚集及美元强筋，料PTA以弱势震荡为主，建议谨慎对待，同时需谨防在原材料价格走弱及下游聚酯消费减弱预期下PTA出现再次下探走势。

　　豆粕1609合约：

　　1)基本面：随着阿根廷延误多时的收割提速，预期供应将会增加，从而引发一轮技术性卖出和月底获利了结，美豆出现下跌。但同时又对南美收成的持续担忧，或限制大豆跌幅。表现抗跌的两粕跟随外盘走势，因上涨脱离现货市场，后市或需修正前期涨幅；

　　2)技术面：日内短线与短期波段均处于弱势中反弹走势，中期走势处于上升通道内；

　　3)资金流向：昨日资金净流入7936万，日增仓75118手；

　　4)操作建议：昨日菜粕冲顶未果，今日出现短线调整修正，菜粕当前位置较为关键，冲顶无望则有形成双头可能，所以紧盯持仓变化，大举增仓有效突破前高2443则上行趋势有望继续延续；若出现无仓位变化行情滞涨，则短期内上涨空间不大，不宜重仓追多；若出现快速减仓，则是大量盈利盘获利平仓，前期多单则要注意利润保护。

　　螺纹1610合约：

　　1)基本面：目前现货市场基本稳定，五月需求不振也是传统淡季，现货商多持观望态度，挺价意愿不强，预计将价格将维持震荡；

　　2)技术面：日内短线处于弱势走势，短期波段处于震荡走势，中期日线已进入下行轨道，但需提防回补修正；

　　3) 资金流向：资金净流出12978万，日增仓26316手；

　　4)操作建议：当前螺纹已处于弱势走势，已完全进入下行轨道内，今日盘面逐步企稳，前期空单可以暂时离场观望，盘面有转多趋势，目前单边暂不参与，套利短线可在价差20附近短线多1610合约空1701合约，或在价差190附近做多热轧1610空螺纹1610。

　　铁矿1609合约：

　　1)基本面：现货升水，钢厂补库节奏稳定，需求预计五月可能呈现季节性走弱，外矿发货量持续增加，港口库存进一步累积。高库存目前是盘面所面临的主要压力；

　　2)技术面：日内短线为弱势走势，短期波段处于震荡走势，中期走势处于弱势走势；

　　3)资金流向：资金净流入9408万，日增仓15744手；

　　4)操作建议：本轮下跌铁矿基本已经回吐前期涨幅，进入五月多空分歧更加强烈，盘面振幅加大。当前铁矿已处于弱势走势，已完全进入下行轨道内，随着港口到货量的增加基本面进一步走弱。今日盘面逐步企稳回升，下跌缺口已经补齐，单边目前点位暂时保持观望，套利可在价差19附近多1609合约空1701合约。

　　焦炭1609合约：

　　1)基本面：期现货价格基本保持一致，高炉持续开工，焦炭库存受减产等因素影响，仍处于需大于求的状态，炼焦厂议价能力已经得到不小提升，但随着钢材的下跌，焦炭难以独善其身，不过焦炭盘面在产业链中仍是偏强的；

　　2)技术面：日内短线处于弱势走势，短期波段处于震荡走势，中期走势处于弱势修正走势；

　　3)资金流向：资金净流出9549万，日减仓11596手；

　　4)操作建议：当前在黑色产业链整体已进入下行轨道内的大前提下，焦炭难以独善其身，当价位不再适宜入场，今日焦炭盘面表现较强，空单可以暂时离场观望等待新的入场机会，短线操作回调至840附近轻仓尝试多单，止损831.5。