汇鼎交易：5月9日投资日报

　　第1页: 精彩回顾第2页: 交易策略

　　二，“汇鼎交易”5月9日交易策略：

　　1，隔夜全球市场表现汇总：

　　美股：标普500指数收跌0.53点，跌幅0.03%，报2050.59点。道琼斯工业平均指数收涨9.35点，涨幅0.05%，报17660.61点。纳斯达克综合指数收跌8.54点，跌幅0.18%，报4717.09点。

　　欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.30%，报1306.63点。欧洲斯托克600指数收涨0.26%，报332.65点。德国DAX 30指数收涨0.20%，报9847.73点。法国CAC 40指数收跌0.21%，报4315.35点。英国富时100指数收涨0.04%，报6114.16点。

　　原油：WTI 6月原油期货收涨0.54美元，涨幅1.23%，报44.32美元/桶，较盘中高达5%的涨幅显著收窄。布伦特原油期货收涨0.39美元，涨幅0.87%，报45.01美元/桶。COMEX 6月黄金期货收跌2.10美元，跌幅0.2%，报1272.30美元/盎司，创3月28日以来最长连续下跌天数。

　　2，国内外财经要闻：

　　黄金三连跌美元涨，加拿大油砂产区大火，油价大涨4%但此后涨幅大幅收窄。

　　周五晚将公布美国非农就业数据，料为加息路径指明方向。

　　澳洲联储货币政策季度声明：下调2016年潜在通胀预期至1-2%，此前为2-3%。

　　美国地区联储官员热议6月是否加息。

　　日本首相安倍晋三称汇率必须稳定。

　　证监会强调注意债券风险 券商风控趋严慎碰民企项目

　　关注中国周五的一季度经常帐余额、周六的4月外汇储备和周日的4月进出口数据。

　　美国地区联储官员热议6月是否加息。

　　中国将放开所有盐产品价格。

　　严防庞氏骗局，基金业协会叫停资金池业务。

　　东北特钢两个月来四次债券违约。

　　周五晚重点关注：

　　① 20:30 美国4月非农就业人数变动、失业率

　　② 20:30 加拿大4月就业人数变动、失业率

　　③ 次日01:00 美国5月6日当周石油钻井总数

　　3，策略推荐：

　　螺纹1610合约：

　　1)基本面：现货升水较大，高炉持续开工，需求预计五月可能呈现季节性走弱，钢厂库存将进一步累积，现货贸易商出货积极，但连日下跌中并未引发恐慌性抛售，当前回踩或已完成即将进入震荡阶段；

　　2)技术面：日内短线处于高位回落走势，短期波段处于弱势走势但需提防修正，中期走势处于弱势修正走势；

　　3) 资金流向：资金净流入1.9亿，日增仓68952手；

　　4)操作建议：当前螺纹已处于弱势走势，已完全进入下行轨道内，但鉴于低库存的大背景与现货大幅升水的基本环境，反抽随时可能发生，而且今日盘面空头渠道并不顺畅，盘面行情时有反复，故当前空单可待行情回踩后再行入场，或可以轻仓短多尝试。

　　铁矿1609合约：

　　1)基本面：现货升水较大，钢厂补库节奏稳定，需求预计五月可能呈现季节性走弱，外矿发货量持续增加，中期走弱趋势已确定；

　　2)技术面：日内短线处于高位回落走势，短期波段处于弱势走势但需提防修正，中期走势处于弱势走势；

　　3)资金流向：资金净流入1.8亿，日增仓41482手；

　　4)操作建议：当前铁矿已处于弱势走势，已完全进入下行轨道内，但鉴于当前大部分库存集中于钢厂手中，铁矿实际大规模补库并未出现，但随着五月钢厂复产的增多，铁矿下方或将形成一定支撑，故当前空单可暂时离场观望，等待入场机会。

　　焦炭1609合约：

　　1)基本面：期现货基本保持一致，高炉持续开工，焦炭库存受减产等因素影响，仍处于需大于求的状态，炼焦厂议价能力已经得到不小提升，钢厂复产对其形成了有效的支撑；

　　2)技术面：日内短线处于高位回落走势，短期波段处于强势震荡走势但需提防修正，中期走势处于弱势修正走势；

　　3)资金流向：资金净流入-5.9亿，日增仓-51564手；

　　4)操作建议：当前焦炭已处于回踩走势，在黑色产业链整体已进入下行轨道内的大前提下，焦炭难以独善其身，今日盘面焦炭较大系因为前期焦炭较为坚挺，盘面出现补跌。焦炭补跌势头已经确定，或将成为黑色中的弱势品种，操作上因今日盘面出现大规模资金离场，趋势或不能延续，故并不建议做空，可以多铁矿空焦炭进行对冲交易。

　　甲醇1609合约：

　　1)基本面：国外方面因为伊拉克4月份的原油出口量逼近于纪录高位，使得国际原油供应过剩局面加剧。国内方面西北地区受烯烃需求支撑，山西价格坚挺，山东南部稳定；港口价格稍显疲软，上周沿海进口集中到港，港口库存增加给现货面带来压力，内地传统下游节后接货一般。

　　2)技术面：日内短线处于弱势走势，短期波段处于弱势走势但需提防修正，中期走势处于修正走势；

　　3) 资金流向：资金净流入3331万，日增仓33144;

　　4)操作建议：目前上涨过程中的回调，关注今晚美联储数据。60日均线为依托。

　　镍1609合约;

　　1)基本面：国外方面昨晚美联储鹰派言论再起，美元大幅反弹，有色跌幅较大。国内方面下游需求疲弱，贸易商出货积极，现货价格持续回落。国内最大金川公司下调镍价格72500至70500;

　　2)技术面：日内短线处于弱势走势，短期波段处于强势调整中期处于震荡偏强，中期走势处于震荡偏强走势；

　　3)资金流向：资金净流出-3.3亿，日减仓-35012手；

　　4)操作建议：强势中的回调阶段，未有效突破压力位，做空谨慎;

　　豆粕1609合约：

　　1)基本面：国外方面，全美油籽加工商协会(NOPA)报告显示，美国3月大豆压榨量为1.5669亿蒲式耳。预估为1.56248亿蒲式耳，2月压榨量为1.46181亿蒲式耳。截至2016年4月14日的一周，阿根廷2015/16年度大豆收获15%，比一周前高出1.4个百分点，比去年同期的收获进度低了17.5个百分点。国内方面现货市场报价略有下跌 成交清淡

　　2)技术面：日内短线处于弱势震荡走势，短期波段处于强势调整走势，中期走势处于震荡偏强走势；

　　3)资金流向：资金净流出-4.6亿，日减仓-20万；

　　4)操作建议：当前仍未脱离高位震荡走势有修正动能存在，下破并有其他商品共振时可轻仓短空，长线待回踩确认完毕或增仓突破顺势进多;

　　白糖1609合约：

　　基本面：国际方面，受累于美元走强的压力，昨晚国际大宗商品普遍大幅下挫，原糖冲高后急转跌势，大幅下挫近5%。近期美元指数跌穿92整数关口后急速反抽对商品市场来说无疑于雪上加霜，加之6月份美联储议息会议与英国脱欧公投也为金融市场增加位置变数；国内方面，国内主产区陆续公布四月产销进度，从产销进度看产区均低于去年同期水平，但整体库存也低于去年同期水平，只是地区间的库存差异较大。5月为交割月，巨量的仓单压力是不利于期价大幅上涨的，加上5600上方的价格与现货间的价差在产区已经形成套保优势，价格承压；

　　技术面：日内短线与短期波段均处于弱势反弹修正走势，中期走势维持震荡走势；

　　资金流向：资金净流出1.7亿，日减仓34140手；

　　操作建议：5月4日提示的白糖多单5月5日晚夜盘全部平仓。当前白糖仍未脱离震荡走势，由于期价上攻多为换手，在没有增仓的情况下走出单边较为困难。故在持仓大幅缩水情况下，白糖滚动操作思路不变，关注日线级别60日均线得失，同时并关注持仓变化。

　　PTA1609合约：

　　基本面：因加拿大油砂产区发生山林大火，及利比亚局势升级引发投资者对石油供给的担忧，油价周四攀升，为本周来首次。扬子石化60万吨PTA装置计划今晚起开始停车检修,此前该装置最早计划4月7日检修,后一路延迟至今,预计维持8天左右。本月还有可能检修的装置为:海伦石化120万吨产能、洛阳石化32.5万吨产能、BP产能110万吨产能。目前PTA加工利润仍较好,部分装置检修计划或有推迟,后市需继续关注5月上半月三房巷、BP检修是否会继续延迟,若继续延迟,则结合台化、汉邦的重启,供应预期走高,而终端江浙织机的负荷水平已开始下滑,聚酯工厂现金流情况不乐观,这将制约聚酯开工率水平。

　　技术面：日内短线及短期走势均处于弱势走势，中期走势处于上行通道的回踩确认过程中；

　　资金流向：资金净流出1811万，日增仓2822手；

　　操作建议：5月5日上午提示空PTA，盈利仍在跟踪中。当前PTA仍处于上行通道的弱势回踩确认过程中，短期内弱势走势或延续，但PTA属于原油相关品种，原油仍属较强走势单有修正动能存在，故总仓位需控制，逢低注意减持。关注今晚非农数据。

　　


　　三，团队介绍：

　　汇鼎交易，是由多位从业15年以上的老期货投资人汇聚操盘心得所创的交易体系，从市场结构到操作节奏，从风险管理到标准化的系统逻辑分析，第一时间全方位的解读各期货品种行情。利用标准化工具达到交易系统的完美应用，除捕捉大中小周期行情以外，更配置标准化的套利对冲交易和期现合作业务，优化资金管理的同时还极大程度满足各市场主体及资金的需要。