国贸期货:7月11日早评
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1、外盘方面:在无有效利多的刺激下,原糖仍处弱势中无反弹迹象。ICE10月合约承压仍处于弱势震荡中,整体围绕11.4美分窄幅盘整,被跌破的12美分早已是压力位。后市将大概率维持弱势震荡格局,留意美元、油价走势对原糖的影响。
2、郑糖方面:主产区现货报价持稳,昆明在低位出现80元/吨的上涨,但市场上整体出货情况仍不客观。09合约今日继续弱势下跌,已经跌破4900,盘中刷出4850的新低。1901升水1809的价差扩大到101。维持前期操作思路,另外9、1反套可以继续持有。仓库注册仓单流出95张至39603张。关注销量情况和主产区天气情况。
3、期权方面:从T型报价表上观察,主要交易量集中在平值和浅虚值认沽,而期货端的下跌行情使得全部看跌期权大幅上涨。认购则整体下跌。隐含波动率高于历史波动率,但随着时间价值的加速损耗,大部分期权跟理论价值差距越来越小,测算的10天历史波动率近期变动幅度不大。前期卖出跨式继续持有。
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