国贸期货:6月14日早评
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行情建议:
1、外盘方面:原糖短期利多兑现,周三未能维持前几日反弹走势。ICE 10月合约在12.7美分附近承压明显开始回落,正如前几日预期,短期仍难突破13美分。预计后市盘整仍将弱势盘整。关注油价和汇率的走势对原糖的影响。
2、郑糖方面:各产销区现货报价弱势下跌,柳州新糖报价继续下调。还海关报出的走私案件和数字表明,走私糖很难禁止,且对国内冲击很大。郑糖主力09合约今日继续下跌1.19%,白天开盘就一度跌破5200的支撑价位,只收收复回到5200之上5208-5230区间窄幅盘整,上攻无力承压明显。远近合约方面,01与09价差扩大到107;期现方面,09贴水柳州现货301。交割库注册仓单继续减少1033张到42223张。留意产销情况和国家政策。
3、白糖期权:从T型报价表上看,成交量较上日放量,由于期货幅度较大的下跌,认沽期权全部上涨,平值附近的期权全部下跌,而虚值部分出现小幅上涨,说明有投机者在期待白糖低位反弹走高从而收获暴利。隐含波动率维持高位使得实际期权价格与理论价格偏离度较大,今日测算的SR1809十天波动率仍在相对高位17.39%。前期的卖出宽跨式继续持有,而买入的虚值看跌建议获利平仓。
操作建议:
操作上,5200暂能守住,前期09空单可以考虑获利平仓,等待反弹继续做空。期权方面,贷方宽跨式策略继续持有,买入虚值看跌获利巨大,建议平仓。
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