广发期货:6月13日早评
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豆粕50ETF反弹 白糖继续下探
期权策略
豆粕期权:CBOT 美豆期货 7 月合约收至 954美分/蒲式耳,豆粕期货9 月合约收至 2934 元/吨。期权盘面,平值期权的隐含波动率上升至21%-22%附近;操作上,继续持有前期卖出豆粕期货 9 月合约的执行价格为3250 的看涨期权合约;持有2880-2900买入的豆粕期货 9 月合约,今日可卖出豆粕期货 9 月合约的执行价格为3100 的看涨期权合约构建备兑看涨期权组合,标的止损2850。
白糖期权:ICE 原糖期货 7 月合约收于 12.35 分/磅,郑糖 9 月合约收于 5213元/吨,贴水 337 元/吨。期权盘面,平值期权的隐含波动率上升至 13-14%附近。操作上,继续持有卖出白糖期货 9 月合约的执行价格为5700 的看涨期权合约,关注 5200-5250 支撑区间,新仓暂且观望。
50ETF 期权:上证50ETF现货报收于2.688元,上涨0.94%,上证50ETF期权总成交面额248.691亿元,期现成交比为0.64,权利金成交金额4.462亿元;合约总成交921674张,较上一交易日增加16.09%,总持仓1715838张,较上一交易日减少0.56%。期权盘面,平值期权的隐含波动率在18%-19%附近。宏观方面, 中国5月新增人民币贷款11500亿,预期12000亿,前值11800亿;M2货币供应同比8.3%,预期8.5%,前值8.3%。5月社会融资规模增量为7608亿元,预期1.3万亿元,前值由15600亿元修正为15605亿元。5月末社会融资规模存量为182.14万亿元,同比增长10.3%。央行重启公开市场操作,周二进行500亿元7天、200亿元14天、300亿元28天逆回购操作,当日有700亿元逆回购到期,净投放300亿元。此前央行公开市场操作连续两日暂停。操作上,持有背靠 2.65 买入的 50ETF,并且卖出 50ETF 购 6 月 2.80 的认购期权构建备兑看涨期权组合,50ETF 标的止损 2.60。
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