国贸期货:6月12日早评
市场深度观察来袭!
2018-06-12 09:55:34
来源:中金在线期货
作者:佚名
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1、外盘方面:巴西央行干预汇率是的雷亚尔兑美元上升,提振原糖走强。ICE主力合约开始从7月移仓到10月,10月合约从12美分反弹到12.5美分后继续高开盘整,在昨日的基础上继续小幅上涨,目前来到12.6美分附近,预计短期仍难突破13美分,商业套保的持仓空单仍在增加。关注油价和汇率的走势对原糖的影响。
2、郑糖方面:各产销区现货报价稳中有跌,南宁、柳州新糖报价继续下调。郑糖09合约在上周五大幅下跌后,本周一没有维持下跌,目前看有企稳之势,略有高开,但反弹力度很小,整体仍弱势盘整与5255-5295区间,5300的前期支撑现在转为压力。远近合约方面,01升水09的价差89;期现方面,09贴水柳州现货298。交割库注册仓单继续减少92张到43441张。留意产销情况和国家政策。
3、白糖期权:从T型报价表上看,成交量较小,认购期权虚值部分上涨,实值及平值附近下跌,而且认沽期权全部上涨。隐含波动率维持高位使得实际期权价格与理论价格偏离度较大,今日测算的SR1809十天波动率仍在相对高位17.18%。前期的卖出宽跨式继续持有,而买入的虚值看跌建议获利平仓。
操作建议:
操作上,短线郑糖弱势盘整看待,前期09空单可以考虑获利平仓,等待反弹继续做空。期权方面,贷方宽跨式策略继续持有,买入虚值看跌获利巨大,建议平仓。
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