国贸期货：6月11日早评
市场深度观察来袭！
2018-06-11 09:43:58
来源:中金在线期货
作者:佚名
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1、外盘方面：前期利多在盘面得到完全兑现，近今日受累于雷亚尔走弱，原糖本周处于下行阶段，但在周四大跌之后，周五跌势减弱。ICE07合约开始有企稳的迹象，目前来到12.8美分附近，目前保持前几日看法，后市仍将在13美分之下弱势震荡。关注油价和汇率的走势对原糖的影响。
2、郑糖方面：各产销区现货端仍难有好转起色，昆明继续下跌50元/吨。郑糖09合约在连续的盘整无突破后，周五突然迎来大幅下跌，跌幅2.98%，盘中空头增仓下杀，将苦苦支撑了很久的5400下破，并顺势而下杀穿5300，收于5248。远近合约方面，01升水09的价差扩大到91；期现方面，09贴水柳州现货362。交割库注册仓单白糖量仍然在44万吨左右。留意产销情况和国家政策。
3、白糖期权：从T型报价表上看，周五难得见到成交量急剧放量增加，由于期货端的大幅下跌，认购期权整体下跌，认沽期权全部大幅上涨，虚值期权更是成倍的翻涨。隐含波动率维持高位使得实际期权价格与理论价格偏离度较大，今日测算的SR1809十天波动率略有从10%之下大幅增加到17.09%。前期的卖出宽跨式继续持有，而前期买入的单边虚值看跌成倍获利平仓收获。
操作建议：
操作上，前期建议的空单和加空获利颇丰，考虑获利了结，等待反弹继续做空。期权方面，贷方宽跨式策略继续持有，买入虚值5%左右看跌今日收获暴利，考虑全部清仓落袋为安。
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