广发期货:6月7日早评
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期权策略
豆粕期权:CBOT美豆期货7月合约收至994.6美分/蒲式耳,豆粕期货9月合约收至3004吨。期权盘面,平值期权的隐含波动率持平在15%-17%附近,隐含波动率下跌对期权卖方有利;操作上,交易区间2900-3200元/吨,底仓继续持有卖出豆粕期货9月合约的执行价格为3250的看涨期权合约及在2950元/吨价位买入的豆粕期货9月合约多头构建的备兑看涨期权组合,底仓标的止损上移至3000元/吨。
白糖期权:ICE原糖期货7月合约收于12.23分/磅,郑糖9月合约收于5411元/吨,贴水199元/吨。期权盘面,平值期权的隐含波动率持平在10%附近,处于低位水平。操作上,持有在5400-5450元/吨价位买入9月合约进行期货多头建仓,并卖出白糖期货9月合约的执行价格为5700的看涨期权合约构建备兑看涨期权组合,郑糖9月合约期货多头止损 5350 元/吨。
50ETF期权:50ETF跌0.37%至2.686。期权盘面,平值期权的隐含波动率持平在17%-19%附近。宏观方面,上周末中美经贸磋商中,中方提议从美国采购近700亿美元农产品和能源产品,前提是特朗普政府放弃对中国的关税威胁;5月财新中国服务业PMI为52.9,环比持平,与统计局服务业PMI呈现分化。5月财新中国综合PMI为52.3,环比持平。资金方面,央行6月6日开展MLF操作4630亿元,对冲到期后MLF余额新增2035亿元,无逆回购操作。操作上,持有背靠2.65买入的50ETF,并且卖出50ETF 购6月2.80的认购期权构建备兑看涨期权组合,50ETF标的止损 2.60。
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