国贸期货:6月7日早评
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1、外盘方面:原糖连续大跌企稳小幅反弹。ICE07合约高开企稳翻红,目前在12.1美分附近,后市仍将在13美分之下弱势震荡。关注油价和汇率的走势对原糖的影响。
2、郑糖方面:各产销区现货报价再次整体出现下调,柳州、昆明继续下跌而且幅度加大。郑糖受到现货弱势影响也出现下跌。09合约继续下跌1.12%,已经跌到5400附近开始考研这一关键点位的支撑力度,后市一旦有效跌破这一价位,可以考虑加空。远近合约方面,01升水09的价差57;期现方面,09贴水柳州现货200左右。交割库注册仓单继续减少140张到43952张。留意产销情况和国家政策。
3、白糖期权:从T型报价表上看,成交量较上日增加较多,认购期权整体下跌,认沽期权则全部上涨,波幅较上日增大。隐含波动率维持高位使得实际期权价格与理论价格偏离度较大,今日测算的SR1809十天波动率增加到10.02%。前期的卖出宽跨式继续持有。
操作建议:
操作上,短线郑糖弱势盘整看待,前期空单继续持有,如果跌破5400考虑加空。期权方面,贷方宽跨式策略继续持有,鉴于近期白糖下跌趋势,可以考虑少量买入虚值5%左右看跌。
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