广发期货:5月16日早评
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豆粕大跌 白糖反弹 50ETF震荡
期权策略
豆粕期权:CBOT美豆07收至1016.2美分。M1809收于2948元/吨。期权盘面,IV(ATM)处于18%附近。操作上,随着预期波动率逐渐回落,维持做空波动率期权组合头寸;持有底仓中性Delta的卖出M1809-C-3350和M1809-P-3350跨式期权组合,做空波动率已累计部分盈利,逐步获利平仓。昨日新仓期货多头在3000位置止损,暂且观望。
白糖期权:ICE原糖07收于11.26美分。SR1809收于5493元/吨,贴水153元/吨。期权盘面,IV(ATM)位于 11%-12%附近,仍处于低位水平;白糖期权Skew显示虚值看跌期权的隐含波动率较虚值看涨期权隐含波动率偏高,后市关注白糖逐步进入消费季及期货盘面技术性支撑下的阶段性反弹机会;操作上,暂且观望。
50ETF期权:50ETF收于2.740,全天震荡上行,成交一般。宏观方面,
统计局数据显示,4月规模以上工业增加值同比增长7%,预期6.3%,前值为6%;环比增0.61%。1-4月,该数据同比增6.9%。1-4月份,房地产开发投资从三年高位10.4%降至10.3%。不过,住宅投资增14.2%,增速较上月提高0.9个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为69.7%。板块个股,洛阳钼业盘继续上涨,可持有;近期50ETF压力也逐步显现,预估短期存调整回落的可能性,建议获利减仓观望。资金方面,央行公告称,为对冲税期和金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响,维护银行体系流动性合理稳定,5月15日以利率招标方式开展了1800亿元逆回购操作。其中7天1000亿、14天800亿,当日无逆回购到期,净投放1800亿。操作上,持有卖出50ETF购5月2.90及在2.65买入的50ETF多头构建的备兑看涨期权组合,目前已积累部分盈利;底仓标的止损上移至2.70。
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