广发期货:5月9日早评
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期权策略
豆粕:
CBOT美豆涨0.65%至1020.2美分,M1809跌0.67%至3100元/吨,主力期权平值IV徘徊于20%-24%附近,较前期有所回落;现货方面,油厂豆粕报价下跌30-100元至3030-3270元/吨。海关总署周二公布数据显示,中国4月大豆进口量692万吨,1-4月累计进口2649万吨,同比减少3.8%。操作上,维持做空波动率期权组合头寸,持有中性 Delta 的卖出 M1809-C-3350 和 M1809-P-3350 跨式期权组合。
白糖:
ICE原糖涨1.76%收11.58美分,SR809收于5421元/吨,主力期权平值IV维持11%-12%附近;现货方面,广西现货报价持平在5650元/吨。中国糖业协会数据统计显示,截止4月底重点制糖企业累计销糖率43.34%,低于去年同期的47.72%,甘蔗糖平均销售价格5730元/吨。S&P Global预计18/19年度全球糖过剩1259万吨,高于本年度的1146万吨,因上调印度产量预期。操作上,关注SR809价位5350附近带支撑区间,暂且空仓观望。
50ETF:
50ETF涨1.50%至2.714,成交回暖。期权盘面,主力期权平值IV维持在24%-24%附近。
宏观方面,贸易数据回暖,中国出口由负转正,进口同比增速扩大。4月出口同比增长3.7%,前值降9.8%;进口增11.6%,前值增5.9%;贸易顺差1828亿元,收窄27%。
资金方面,央行周二不开展公开市场操作,当日无逆回购到期。
操作上,持有卖出50ETF购5月2.90及在2.65买入的50ETF多头构建的备兑看涨期权组合,标的止损 2.60。
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